1、程序化交易系統(tǒng)目前主要是通過計算機程序?qū)崿F(xiàn)的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然后由計算機給出交易建議或直接發(fā)送交易指令到期貨公司的交易系統(tǒng)中去，完成一筆交易。 

比如我們用自然語言思考某個品種是否應(yīng)該買入賣出時：“如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......”用計算機語言描述時可能就是： 
“IF A0901<=3000 THEN SELL......” 

當(dāng)然實際上的程序編寫是比較復(fù)雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。 

2、 理論上來講，用什么語言都可以完成這樣的任務(wù)，但因為涉及到大量的數(shù)據(jù)讀寫和網(wǎng)絡(luò)存取，所以最好用自帶數(shù)據(jù)庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數(shù)據(jù) 庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業(yè)普遍采用的數(shù)據(jù)庫，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)控件也齊全。 

3、此類交易系統(tǒng)適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經(jīng)有了類似的交易系統(tǒng)，但各自的模型基礎(chǔ)不一樣，因為這些軟件都是根據(jù)交易者的經(jīng)驗來建立交易模型并編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。 

4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統(tǒng)的話，首先要做的當(dāng)然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉(zhuǎn)換成計算機語言。 
其次是建立交易接口，這里有兩個接口問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟件的數(shù)據(jù)，以便系統(tǒng)根據(jù)行情數(shù)據(jù)作出交易決策并發(fā)出交易指令；二是你的交易程序發(fā)出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易服務(wù)器上去，就像你自己敲單一樣。 

接口問題涉及到TCP/UDP端口的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放接口，這就需要你自己破解數(shù)據(jù)格式了。 

所以要建立一套有效的程序化交易系統(tǒng)，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經(jīng)驗，還要懂得將這些經(jīng)驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。