建議后臺增加獲取未成交委托的委托時間和委托價格的函數 [金字塔]
- 咨詢內容:
該建議由最近一個10年交易經驗的客戶需求而來,理由如下:
他的系統是分批進場和分批出場的系統
比如: 3分鐘K線,每次收陽線都買入1手 ,均線死叉離場,未了避免滑點,限價發單
對于未成交單的控制,不是簡單的 N秒內不成交自動撤單,而是 N秒內不成交且成交速度(單位時間內的成交量)達到一定值才撤單后追單,追單價格是委托價上移一定的點數(據說是算法交易)
所以需要獲取委托時間、委托價格
目前沒這2個函數。tsubmit這個函數也不夠強大,因為取得的永遠是上一筆委托的未成交秒數,但是,分批買入,未成交單可能有好多筆
建議開發2個函數 上N筆委托單的委托價格 和 委托時間(具體的時間)
這樣就可以通過 未成交委托單的數量 tremainqty(這里錯了),用 for i=1 to tremainqty 歷遍每一筆未成交委托,然后對未成交委托做相應的處理
應該這樣:
這樣就可以通過 未成交委托單的委托數量N (這個N是基于依賴TBUY等交易語句或者在交易監控中的手工干預的委托),用 for i=1 to N 歷遍每一筆未成交委托,然后對未成交委托做相應的處理
同樣的,VBA獲取未成交委托單信息時,目前可以獲取委托單的委托價格,希望多加一個獲取委托單的時間信息。
tsubmit(N) 有1000秒的限制。有時候可能不止這個數哦。
[此貼子已經被作者于2011-9-6 22:30:13編輯過] - 金字塔客服:
好建議,但是不知道技術上實現起來難度如何
- 用戶回復:
需要用要分筆成交,估計運算量會較大
- 網友回復:
不需要分筆成交啊。
就是讀取后臺里的未成交委托單的記錄而已
而這些未成交委托單的記錄本身就存在,在監控里
其實VBA已經實現
OrderNum2 得到所有國內期貨當前有效的未成交合約品種數量
OrderInfo2 取指定索引的未成交CTP合約信息
只是這個 OrderInfo2 有委托價格,沒有委托時間
OrderInfo2(Index, OrderID, ConSign, Filled, Remaining, Action, OrderType, LmtPrice, Account, Kaiping, Code, Market)
當然,VBA取得的未成交委托記錄,是針對所有操作,包括后臺下單,手工下單等,并不是只針對后臺下單
[此貼子已經被作者于2011-9-6 22:41:24編輯過] - 網友回復: 應該可以研發一個指標調用VBA的xx的函數,不過不知道可行不
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