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自動(dòng)構(gòu)建主力合約--自動(dòng)實(shí)現(xiàn)歷史測(cè)試之前的數(shù)據(jù)選取工作　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年08月23日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

咨詢內(nèi)容： 筆者踏入期貨市場(chǎng)多年，學(xué)習(xí)了不少技術(shù)分析方法，也接觸了一些前沿理念，而期貨市場(chǎng)日益興起的程序化交易方法就是其中重要的一種。
程序化交易，即是指將人的操作理念和風(fēng)險(xiǎn)控制原則等編制為計(jì)算機(jī)的某種特定軟件可執(zhí)行的代碼，由計(jì)算機(jī)代為執(zhí)行。從而減少因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)而執(zhí)行起來產(chǎn)生偏差的情況。同時(shí)，使用程序化交易系統(tǒng)也可以對(duì)人的操作起到有益的輔助作用，減輕人的負(fù)擔(dān)。
愿望是美好的，程序化交易理念的產(chǎn)生應(yīng)該也是基于以上的美好目標(biāo)。可是要編制出一套完整有效和穩(wěn)定的程序化交易系統(tǒng)出來，卻并非易事。先不說前期的量化和代碼轉(zhuǎn)化等問題，即使是這些問題都已經(jīng)解決了，那也只能說是我們的程序化交易系統(tǒng)才完成一小半。為什么呢？因?yàn)槲覀冞€有更重要的測(cè)試工作要做。一個(gè)沒有經(jīng)過測(cè)試并優(yōu)化改進(jìn)的系統(tǒng)，是萬萬不可貿(mào)貿(mào)然投入實(shí)戰(zhàn)的。
由于我們是立足于對(duì)過去已經(jīng)發(fā)生的事件和行情所編制的系統(tǒng)，所以第一步我們應(yīng)該測(cè)試在歷史行情上的表現(xiàn)如何，如果在歷史測(cè)試中都表現(xiàn)平平，那大概就是我們總結(jié)歸納出來的方法有問題，是沒有任何實(shí)際使用價(jià)值的。在此基礎(chǔ)上，如果測(cè)試效果不錯(cuò)，我們?cè)賹⑾到y(tǒng)應(yīng)用于實(shí)盤上跟蹤觀測(cè)一段時(shí)間。在確保沒有新的問題和不穩(wěn)定因素出現(xiàn)的情況下，我們才可以投入真金白銀進(jìn)去。
可見第一步的歷史測(cè)試相當(dāng)重要，它的結(jié)果幾乎就決定了后續(xù)工作的開展與否。了解程序化交易的朋友們都知道，目前國(guó)內(nèi)普遍使用的可支持程序化交易的交易軟件也就那么2-3家，他們分別是文華財(cái)經(jīng)、金狐交易師和交易開拓者。其中最為普遍的還是文華財(cái)經(jīng)的WebStock,目前最新版本是2008版。可是筆者卻不怎么喜歡該軟件：函數(shù)少，自定義擴(kuò)展功能也不怎么樣，數(shù)據(jù)還經(jīng)常變來變?nèi)ゲ徽鎸?shí)。而金狐交易師是由鼎鼎大名的飛狐交易師演變而來，由于其本身固有的特點(diǎn)以及營(yíng)銷模式的問題，目前國(guó)內(nèi)似乎只有中國(guó)國(guó)際期貨公司才為客戶提供該軟件，一般客戶難以享受到該軟件的強(qiáng)大功能。那么，就剩下最后一款軟件了:交易開拓者，又稱TB。事實(shí)上，筆者該次的試驗(yàn)就是建立在該軟件之上的，沒有該軟件，就不會(huì)有本文的產(chǎn)生。
為什么要選擇交易開拓者做為我們本次分析研究的平臺(tái)，這要?dú)w因于歷史數(shù)據(jù)的選取上。很多步入程序化交易領(lǐng)域的交易員——有些甚至已經(jīng)堪稱“元老”級(jí)人物，卻還是不知道該如何來進(jìn)行歷史測(cè)試。常見的就是看到有人說自己研發(fā)出一套系統(tǒng)，宣稱盈利和各方面表現(xiàn)都非常可觀，再一看他的測(cè)試周期——直接跨度幾年。我們都知道，期貨市場(chǎng)不同于股票，是存在換月和主力合約與非主力合約一說的。我很懷疑他們的方法難道在一天成交量不足1手的情況下也能發(fā)揮出系統(tǒng)本人宣稱的“奇效”。所以我比較贊同的，是程序化交易中一直存在的另一種理性的聲音:分段截取主力合約數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)系統(tǒng)的有效性。
數(shù)據(jù)收集工作，看似簡(jiǎn)單。如果歷史測(cè)試回溯時(shí)間不長(zhǎng)，那我們大可以人工選擇并截取，但是如果測(cè)試時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)幾年呢？如果能夠用電腦程序來自動(dòng)篩選提取那是最好不過了。而要實(shí)現(xiàn)編程自動(dòng)實(shí)現(xiàn)這一目的，目前來看，只有運(yùn)用TB強(qiáng)大的合約疊加功能才能實(shí)現(xiàn)。
附完成圖：
1.JPG (126.11 KB, 下載次數(shù): 9) 2009-3-9 14:10:30 上傳
TB技術(shù)人員：
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡(jiǎn)稱: ZLHY
3. // 名稱: 主力合約
4. // 類別: 技術(shù)指標(biāo)
5. // 類型: 其它類
6. // 輸出:
7. //------------------------------------------------------------------------
8. Vars
9. Numeric Major(0);
10. Numeric Con0;
11. Numeric Con1;
12. Numeric Con2;
13. Numeric Con3;
14. Numeric Con4;
15. Numeric Con5;
16. Numeric Con6;
17. Numeric Con7;
18. Numeric Con8;
19. Numeric Con9;
20. Numeric Con10;
21. Numeric Con11;
22. Numeric MyOpen;
23. Numeric MyHigh;
24. Numeric MyLow;
25. Numeric MyClose;
26. Begin
27. CON0=AverageFC(DATA0.OPENINT(),5);
28. CON1=AVERAGEFC(DATA1.OPENINT(),5);
29. CON2=AVERAGEFC(DATA2.OPENINT(),5);
30. CON3=AVERAGEFC(DATA3.OPENINT(),5);
31. CON4=AVERAGEFC(DATA4.OPENINT(),5);
32. CON5=AVERAGEFC(DATA5.OPENINT(),5);
33. CON6=AVERAGEFC(DATA6.OPENINT(),5);
34. CON7=AVERAGEFC(DATA7.OPENINT(),5);
35. CON8=AVERAGEFC(DATA8.OPENINT(),5);
36. CON9=AVERAGEFC(DATA9.OPENINT(),5);
37. CON10=AVERAGEFC(DATA10.OPENINT(),5);
38. CON11=AVERAGEFC(DATA11.OPENINT(),5);
40. If(Con0 > Major)
41. {
42. Major = Con0;
43. MyOpen = Data0.Open;
44. MyHigh = Data0.High;
45. MyLow = Data0.Low;
46. MyClose = Data0.Close;
47. }
49. If(Con1 > Major)
50. {
51. Major = Con1;
52. MyOpen = Data1.Open;
53. MyHigh = Data1.High;
54. MyLow = Data1.Low;
55. MyClose = Data1.Close;
56. }
58. If(Con2 > Major)
59. {
60. Major = Con2;
61. MyOpen = Data2.Open;
62. MyHigh = Data2.High;
63. MyLow = Data2.Low;
64. MyClose = Data2.Close;
65. }
67. If(Con3 > Major)
68. {
69. Major = Con3;
70. MyOpen = Data3.Open;
71. MyHigh = Data3.High;
72. MyLow = Data3.Low;
73. MyClose = Data3.Close;
74. }
76. If(Con4 > Major)
77. {
78. Major = Con4;
79. MyOpen = Data4.Open;
80. MyHigh = Data4.High;
81. MyLow = Data4.Low;
82. MyClose = Data4.Close;
83. }
85. If(Con5 > Major)
86. {
87. Major = Con5;
88. MyOpen = Data5.Open;
89. MyHigh = Data5.High;
90. MyLow = Data5.Low;
91. MyClose = Data5.Close;
92. }
94. If(Con6 > Major)
95. {
96. Major = Con6;
97. MyOpen = Data6.Open;
98. MyHigh = Data6.High;
99. MyLow = Data6.Low;
100. MyClose = Data6.Close;
101. }
103. If(Con7 > Major)
104. {
105. Major = Con7;
106. MyOpen = Data7.Open;
107. MyHigh = Data7.High;
108. MyLow = Data7.Low;
109. MyClose = Data7.Close;
110. }
112. If(Con8 > Major)
113. {
114. Major = Con8;
115. MyOpen = Data8.Open;
116. MyHigh = Data8.High;
117. MyLow = Data8.Low;
118. MyClose = Data8.Close;
119. }
121. If(Con9 > Major)
122. {
123. Major = Con9;
124. MyOpen = Data9.Open;
125. MyHigh = Data9.High;
126. MyLow = Data9.Low;
127. MyClose = Data9.Close;
128. }
130. If(Con10 > Major)
131. {
132. Major = Con10;
133. MyOpen = Data10.Open;
134. MyHigh = Data10.High;
135. MyLow = Data10.Low;
136. MyClose = Data10.Close;
137. }
139. If(Con11 > Major)
140. {
141. Major = Con11;
142. MyOpen = Data11.Open;
143. MyHigh = Data11.High;
144. MyLow = Data11.Low;
145. MyClose = Data11.Close;
146. }
148. PlotNumeric("High",MyHigh);
149. PlotNumeric("Open",MyOpen);
150. PlotNumeric("Low",MyLow);
151. PlotNumeric("Close",MyClose);
152. End
153. //------------------------------------------------------------------------
154. // 編譯版本 GS2004.06.12
155. // 用戶版本 2008/08/21 16:15
156. // 版權(quán)所有 hedgehog
157. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
158. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
159. //------------------------------------------------------------------------
復(fù)制代碼
TB客服： 已經(jīng)附上指標(biāo)代碼

有需要的可自行稍作修改，加入文字提示，這樣就可以大大方便系統(tǒng)歷史測(cè)試之前的數(shù)據(jù)選取工作了。

明眼人一眼就可以看出來，我的構(gòu)建依據(jù)是持倉量的5日平均，以最大的那個(gè)合約作為主力合約

實(shí)際中發(fā)現(xiàn) 把OPENINT()換成VOL()可能更好，因?yàn)樵谥髁霞s的變換上面，成交量的變化更先于持倉量。

本文僅做拋磚引玉只用，歡迎斧正

[ 本帖最后由 hedgehog 于 2009-3-9 14:26 編輯 ]
網(wǎng)友回復(fù)： 很不錯(cuò)．謝謝hedgehog 分享．
網(wǎng)友回復(fù)： 不錯(cuò)，加精