用成交量過濾虛假的信號的策略源碼[開拓者公式]
- 內容: 我想用成交量來過濾一些虛假的行情。例如在3分鐘k線下,當交易量低于5000手時不開倉。
但是要等k線走完后才能知道是高于還是低于。這樣就不夠及時。當我使用vol[1]來做過濾時,效果很不好。
我想能在k先為走完就能估計出成交量。
params
Numeric Standardunit(28); 標準秒交易量(28)
vars
Numeric TimeElipse; 當前bar秒數
Numeric StandardVol; 當前bar秒數下的標準交易量
NumericSeries Volahead; 超額交易量
begin
TimeElipse=Abs(TimeDiff(currenttime,time)); 計算bar開始到現在走了多少秒;
if(BarStatus==1) TimeElipse=180; 如果不是當前bar的就全部為180秒;(3分鐘k線)
if(timeelipse>180) timeelipse=180; 收市后的一根bar會超過180秒,則同樣修正為180秒;
StandardVol=TimeElipse*Standardunit; 計算隨著時間推移每個時刻應該有達到的標準交易量=秒數*每秒平均交易量
Volahead=vol-StandardVol; 超額交易量=即時交易量-標準交易量
當在某一時刻,volahead超過一定值,如500,我就認為bar走完后能超過一個標準交易量,此時,在bar未走完,我也進場了。
現在的參數是volahead是600,standardunit是28,請問高手這樣的方法有意義么?
另外,目前還存在信號閃爍的問題。
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