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    透過(guò)程序不僅可以復(fù)制交易者寶貴的操作經(jīng)驗(yàn)，還可以幫交易者分擔(dān)解勞。

    有次上我課的一位學(xué)員，邀請(qǐng)我到他在券商總部的VIP操盤室，幫他解決面對(duì)的問(wèn)題，他只做當(dāng)沖交易(國(guó)內(nèi)叫日內(nèi)交易)，跨夜不留倉(cāng)，以避免隔夜風(fēng)險(xiǎn)。要成為券商的座上賓進(jìn)VIP是操盤，操作部位必須夠大，而在VIP是操盤的好處是可以取得較高質(zhì)量的報(bào)價(jià)，以及藉由券商內(nèi)部的信息人員之助提供客制化的操盤環(huán)境。

    這位成功的交易者已經(jīng)上了年紀(jì)，累積多年的交易經(jīng)驗(yàn)，不相信機(jī)器，依著自己累績(jī)的「盤感」進(jìn)行短線進(jìn)出，典型的主觀交易者；但他選擇上我的程序交易課，是因?yàn)閷?duì)于掌握瞬息萬(wàn)變的信息，感到力不從心。

    首先，讓我們先了解一下「看實(shí)時(shí)盤交易的當(dāng)沖交易者」的操盤模式，除了眼睛盯著盤面上價(jià)量的實(shí)時(shí)變化，同時(shí)也會(huì)關(guān)注到委買委賣交易簿的信息，以及相關(guān)商品的價(jià)格與市場(chǎng)的實(shí)時(shí)新聞?dòng)嵪⒌?，如果覺(jué)得會(huì)有一段漲勢(shì)，則做多，反之做空；送單時(shí)以快速下單接口點(diǎn)選下單。

    這位交易者的交易模式最擔(dān)心的是恍神、喝個(gè)水、上個(gè)洗手間」時(shí)，萬(wàn)一變盤怎么辦?

    雖然，他還無(wú)法完全可以透過(guò)程序自動(dòng)交易，而比較相信自己的直覺(jué)操作，但還是希望能透過(guò)程序做「規(guī)則式的反應(yīng)」，如立即的停損或停利，因此他希望在操作過(guò)程外掛自動(dòng)執(zhí)行設(shè)定規(guī)則的程序。

    就這樣，以比較能相信的規(guī)則反射為基礎(chǔ)，對(duì)程序的外掛上了癮，在操作環(huán)境中除了難以量化的直覺(jué)反應(yīng)外，透過(guò)大大小小的程序做規(guī)則的反應(yīng)，訊息的提醒，包括當(dāng)期現(xiàn)貨價(jià)差超過(guò)設(shè)定警戒值時(shí)做提醒、立即計(jì)算委買委賣累積量的差異，超過(guò)門坎值執(zhí)行指定操作。到最后，他的操作環(huán)境逐漸掛滿各式各樣的程序。

    在此案例中，程序交易終究沒(méi)有完成取代人工主觀交易，但擔(dān)任了輔助交易的助手。也許有一天，這位交易者可以把最后的人工交易部分也交給程序。

    計(jì)算機(jī)與人腦，各有專長(zhǎng)。當(dāng)工作內(nèi)容需要?jiǎng)?chuàng)意、直覺(jué)、模糊判斷時(shí)，人腦較占優(yōu)勢(shì)；但牽涉到快速精準(zhǔn)計(jì)算、大量?jī)?chǔ)存、遠(yuǎn)程訪問(wèn)等情況時(shí)，計(jì)算機(jī)就比較有優(yōu)勢(shì)了。在下一個(gè)案例中，我們可以透過(guò)計(jì)算機(jī)突破人類執(zhí)行交易的能力極限。(本文來(lái)自: http://www.kzuj.com.cn/2012/10/30/8572.shtml )

       備注:   關(guān)于程序化交易案列的分析，這些文章報(bào)告，不是我古期寫的，而是一位臺(tái)灣程序化交易非常有研究的大師寫的，我這人老實(shí)，從不干鳩占鵲巢的事。我之所以，接下來(lái)會(huì)連續(xù)轉(zhuǎn)載他的文章，是因?yàn)椋纳矸莞乙粯?，他的一些理念跟我理念能產(chǎn)生共鳴。

    為什么說(shuō)這位大師身份跟我一樣，因?yàn)樵诔绦蚧灰椎难芯恐?，我們的出身是一樣的，我們都?ldquo;以「代工(交易模型)而不設(shè)計(jì)(交易策略)」的立場(chǎng)切入程序交易”，正因此，我們看多了市場(chǎng)多形形色色的理念，對(duì)相互之間的優(yōu)缺點(diǎn)，會(huì)比以研究策略進(jìn)入程序化交易的，更清醒。