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多空價差平倉源碼[開拓者公式]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年11月06日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容：

Params
Numeric M(1);
Numeric BarRef(30);//回溯bar的根數
Numeric MARef(30);//均線回溯天數
Vars
NumericSeries Spread(0);
Bool CondInB(False);
Bool CondInS(False);
Bool CondExB(False);
Bool CondExS(False);

Begin
If(Data0.Close!=InvalidNumeric&&Data1.Close!=InvalidNumeric)
{
Spread=Data0.Close-Data1.Close; // 定義價差
                                 //參數定義

//////////////////////////////////////
CondInB= Spread>Highest(Spread[1],BarRef);                      //做多價差
CondInS= Spread<Lowest(Spread[1],BarRef);                      //做空價差
   CondExB= CrossUnder(Spread ,Average(Spread[1],MARef));                      //做多價差平倉
CondExS= CrossOver(Spread ,Average(Spread[1],MARef) );                       //做空價差平倉
  /////////////////////////////////////////////////////畫圖

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