開拓者 TB策略性能測試與參數優(yōu)化的具體計算公式[開拓者公式]
- 交易開拓者的策略性能測試及參數優(yōu)化有很多的測試項目與計算結果，并非每一個交易者都會用到其全部的數據，交易者只需選擇自己所需的參考數據即可。
為方便交易者理解報告上各個數據的含義，現在將其計算公式整理如下：
交易策略性能測試報告
凈利潤： 絕對值（總盈利金額 - 總虧損金額） （盈利為黑色數字，虧損為紅色）
總盈利： 總交易盈利金額 - 手續(xù)費
總虧損： 絕對值（總交易虧損金額 - 手續(xù)費）顯示為紅色
總盈利/總虧損： 絕對值（總盈利 / 總虧損）
交易手數： 總的交易數量
盈利比率： 盈利手數 / 總交易手數
盈利手數： 盈利交易的總手數
虧損手數： 虧損交易的總手數
持平手數： 持平交易的總手數
平均利潤： 凈利潤 / 交易手數
平均盈利： 總盈利金額 / 盈利交易手數
平均虧損： 總虧損金額 / 虧損交易手數 （顯示為紅色）
平均盈利/平均虧損： 絕對值（平均盈利/平均虧損）
最大盈利： 盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損： 絕對值（虧損最大的單次交易的虧損金額）
最大盈利/總盈利： 如字面所示
最大虧損/總虧損： 如字面所示
凈利潤/最大虧損： 如字面所示
最大連續(xù)盈利手數： 若將手數設為固定一手，則此手數也就是最大連續(xù)盈利次數
大連續(xù)虧損手數： 若將手數設為固定一手，則此手數也就是最大連續(xù)虧損次數
平均持倉周期：總交易的bar的總數 / 交易次數
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數 / 盈利交易次數
平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數 / 虧損交易次數
平均持平周期：總持平交易的bar的總數 / 持平交易次數
最大使用資金： 以bar的收盤價來計算的最大持倉保證金（組合測試時為多個策略共同 計算的最大使用資金量）
傭金合計： 總共的傭金金額
收益率： 凈利潤 / 初始資金
年度收益率：有效收益率 / （總交易的天數 / 365）
有效收益率： 凈利潤 / 最大使用資金
月度平均盈利： 凈利潤 / 總交易的天數 × 30.5
收益曲線斜率： 根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線的斜率
收益曲線截距： 根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線的截距
收益曲線R平方值： 根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線與收益曲線之間相關系數的平方（具體計算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）
總交易時間： 參與測試的全部bar數據的天數
持倉時間比率： 持倉BAR數量 / 總bar數量
持倉時間： 總交易時間 * 持倉時間比率
最大空倉時間： 沒有持倉的天數
持倉周期： 持倉的BAR數量
資產最大升水： 最高點金額 - 前期低點的金額
發(fā)生時間： 高點發(fā)生的所在BAR的日期與時間
最大升水/前期低點： 如字面所示
最大資產回撤值（按Bar收盤計算）
回撤值： 前期高點 - 低點
發(fā)生時間： 低點發(fā)生所在bar的日期與時間
回撤值/前期高點：（前期高點 - 低點） / 前期高點
凈利潤/回撤值： 凈利潤 / 回撤值
最大資產回撤值比例（按Bar收盤計算）
回撤值：前期高點 - 低點
發(fā)生時間： 低點發(fā)生所在bar的日期與時間
回撤值/前期高點：（前期高點 - 低點） / 前期高點
凈利潤/回撤值： 凈利潤 / 回撤值
注意：上述兩個回撤的區(qū)別在于，前者是按回撤金額的最大值來計算，而后者是按回撤比例的最大值來計算的。比如說，一個原始金額
為10萬的帳戶，在剛開始交易的一段時間就發(fā)生了一個4萬的回撤。而此帳戶在交易一段時間后，總金額增長到了50萬，此時發(fā)生了一個8萬的回撤。如果
以金額回撤來計算，是后面這個8萬的回撤大。但是以比例來計算，則是前面那個4萬的回撤大。
交易策略參數優(yōu)化報告
凈利潤： 絕對值（總盈利金額 - 總虧損金額）
年化收益： 凈利潤 / 總交易的天數 × 365
盈利比率： 盈利手數 / 總交易手數
平均利潤： 凈利潤 / 交易手數
交易手數： 總交易手數
最大資產回撤：低點-前期高點
TB系數： （平均利潤×平均利潤×交易次數）/（平均盈利×平均虧損）
增長系數： 根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線的斜率
收益風險比：年度收益 / 最大資產回撤
R平方值： 根據交易盈虧曲線擬合的趨勢線與收益曲線之間相關系數的平方（具體計算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法）
置信度： 根據測試的交易次數計算的置信水平，計算公式為：1-1/Sqrt(交易次數);
頭寸系數： 收益風險比*R平方值*置信度 / 最大資產回撤
資產回撤計數： 資產回撤發(fā)生的次數（是以超過最大回撤基準線以上的回撤來計算的，此基準線在“全局交易設置中”進入設置）
平均資產回撤： 資產回撤總金額 / 資產回撤計數（都是以超過最大回撤基準線以上的回撤來計算的，此基準線在“全局交易設置中”進入設置）
調整收益風險比： 年度收益 / 平均資產回撤 (年度收益 = 凈利潤 / 總交易時間 * 365)
夏普比率：量化收益與風險的比值，具體算法參考互聯網上的夏普比率計算方法
盈虧比： 平均盈利 / 平均虧損
總盈利： 總交易盈利金額 - 手續(xù)費
總虧損： 總交易虧損金額 - 手續(xù)費
盈利手數： 盈利交易的總手數
虧損手數： 虧損交易的總手數
連續(xù)盈利手數： 如字面所示
連續(xù)虧損手數： 如字面所示
最大盈利： 盈利最大的單次交易的盈利金額
最大虧損： 虧損最大的單次交易的虧損金額
平均盈利： 總盈利 / 盈利交易手數
平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手數
平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數 / 盈利交易手數
平均虧損周期： 總虧損交易的bar的總數 / 虧損交易手數
盈利因子： 總利潤 / 總虧損
最大資產回撤比率%： 最大資產回撤 / 前期高點
夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp
E(Rp)：投資組合預期報酬率
Rf：無風險利率
σp：投資組合的標準差
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