請教后臺套利交易模型，謝謝！ [金字塔]
- 咨詢內容：
需求：
1、能在后臺實現套利組合的開倉和平倉；
2、如在套利組合的開倉或者平倉的過程中出現了瘸腿（即第二腿沒有成交），那么執行平已成交那腿倉位，并且撤未成交的委托；
比如套利模型為:
//中間變量
C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";
//交易系統
TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB05');//開多
TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB03');//開空
TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB05');//平多
TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB03');//平空
（反方向的怎么寫，我寫的語法檢測可以過，但是跑模擬沒有執行）
IF TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1,1,MKT ,0,0,'','RB05');
END（以上是我寫的對開倉時發生的瘸腿進行平倉處理，語法檢測通過，跑模擬時沒發生瘸腿（不是正確處理了瘸腿），那么平倉時怎么寫？我按照上面模式寫的語法檢測通不過）
- 金字塔客服：
需求：
1、能在后臺實現套利組合的開倉和平倉；
2、如在套利組合的開倉或者平倉的過程中出現了瘸腿（即第二腿沒有成交），那么執行平已成交那腿倉位，并且撤未成交的委托；
3、限定多空持倉各一手；
比如套利模型為:
//中間變量
C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";
//交易系統
TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB05');//開多
TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB03');//開空
TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB05');//平多
TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB03');//平空
（反方向的怎么寫，我寫的語法檢測可以過，但是跑模擬沒有執行）
IF TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1,1,MKT ,0,0,'','RB05');
END（以上是我寫的對開倉時發生的瘸腿進行平倉處理，語法檢測通過，跑模擬時沒發生瘸腿（不是正確處理了瘸腿），那么平倉時怎么寫？我按照上面模式寫的語法檢測通不過）
- 用戶回復：
防止瘸腿,比較好的思路是:遠期合約的單子成交之后,再發近期合約的委托單
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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