信號復核 關于程序化交易信號問題 [文華財經]
- 咨詢內容：
編好的模型，在價格變動的時候自然會有這種情況：信號消失和再次出現交替發生！而現有的信號復核選項非常之少，基本上無法滿足實際操作需求。
比如出現做多信號，設定2分鐘后進行信號復核，假如那時候信號依然存在，而k線走完之后信號消失，多單并不會平倉，從而出現k線是持有空單信號，而實際持有多單的情況，第二天打開軟件也無法識別持倉。
能不能除了設定幾分鐘或幾秒鐘進行信號復核之外，加入信號消失幾分鐘或者幾秒鐘后平倉或反手。
又或者除了設定幾分鐘或幾秒鐘進行信號復核之外，加入K線走完之后再次對信號進行復核。
- 文華技術人員：
1.新版初始化信號對持倉方向沒有限制，您次日加載時可以將昨天的多頭倉位初始化進來，這樣最新信號也是多單；
2.您需要多次復核的目的是什么呢？
- 文華客服：
上面說得很清楚了，假如模型以30分鐘的K線為基準，原來是持有空單信號的，當做多信號出現時，平空做多，2分鐘后復核，做多信號沒有消失，多單持有，但是10分鐘后信號消失直至K線走完，也就是說，現在圖形上是空單持有信號，而現在卻是持有多單
- 網友回復：
在同一根k線上多次進行信號復核，這個想法本身不太科學，也無法達到與模型本身收益回測結果相符合的效果。建議您調整一下思路
- 網友回復： 昏倒，你不明白通常虧損都是在特殊行情的嗎？你們做軟件太理想化了，怎么能滿足實際需求
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