眾所周知,程序化交易我們一般分2個步驟,第一步是策略的歷史評估,歷史評估是利用開,高,低,收這4個K線數據進行測算,第二步是進行實盤交易,實盤交易的實時性特點,他所能獲取到的價格實時性要比歷史回測要多,比如歷史回測時我們就無法得知在固定輪詢模式時的實時信號的價格,而實盤則可以.

金字塔圖表交易的控制符

    金字塔程序化實盤交易時主要分2種狀態,即固定輪詢模式和走完K線模式,客戶在編寫程序化交易策略時應該確定您的策略是屬于哪種狀態的,合理的使用交易控制符將會對我們的交易結果產生非常大的影響,往往很多人遇到的測評時盈利,而實際交易時虧損,往往都是交易控制符使用不當,造成測試與實際交易的信號位置及價格差異過大造成.為了滿足兩種不同交易模式的需要金字塔提供的交易控制符基本有2大類, 本周期價格入場交易的和次周期入場交易的.

本周期入場交易交易控制符

     本周期入場交易的方式對應于金字塔的固定輪詢交易模式,特點是信號出現后馬上就入場報單交易,缺點是在測評時很難知道測試交易時的即時觸發價格,這也是造成歷史測評與實盤交易差異過大的一個主要原因.,

     LIMITR         測評按本周期限價委托進場,實盤也按此委托價限價進場

     MARKETR     測評按本周期收盤價委托進場, 實盤交易按照交易所市價委托進場

     THISCLOSE  測評按本周期收盤價委托進場, 實盤交易時按即時行情對價委托進場

次周期入場交易交易控制符

     次周期進場交易對應于金字塔走完K線的交易模式,是金字塔推薦的交易方法,因為這樣做可以最大化的保證我們的歷史測評結果與實盤交易保持一致.

     LIMIT           測評按次周期限價委托進場,實盤也按此委托價限價進場

     MARKET       測評按次周期開盤價委托進場,實盤交易按照交易所市價委托進場

     NEXTOPEN   測評按次周期開盤價委托進場, 實盤交易時按即時行情對價委托進場

交易指令的使用簡要說明

    以下都以開倉函數BUY為例做講解.

    BUY(開倉條件,下單手數,交易指令,P);//P為下單價格

    其中,交易指令/交易方式控制符我們常用的有5個,分別如下.

    本周期收盤:THISCLOSE;

    限價單:LIMIT  和 LIMITR   ;

    市價:MARKET 和 MARKETR;

    其中,P為下單價格:對于限價單、停損單需要指定的下單價格

 
     BUY(holding=0, 1, LIMIT, 4000);

     //如果無多頭持倉，以4000掛單子

     //結果：成交價≤4000

     SELL（holding>0，0，LIMIT，4000）；

    //如果有多頭持倉，以4000價格掛單子；

    //結果：成交價≥4000
  

交易指令,各平臺執行情況

金字塔對于所有的可交易品種，均支持4種交易指令，即限價、市價、停損、限價停損。但是這幾種交易指令是通過不同方式完成工作的，限價指令是所有平臺都支持的，對于市價和停損單，下面幾種交易平臺執行情況如下：

1.CTP綜合交易平臺 和  恒生交易平臺

A市價單

   上期所不支持市價，大連/鄭州/中金3個交易所均支持市價指令。

上期所的品種下市價單，金字塔是采用加N個變動價位實現，默認是3個，用戶可在交易設置中更改。

大連/鄭州/中金的品種下市價單，交易所的市價單。

B停損單

   大連交易所支持停損指令，上期所/鄭州/中金3個交易所均不支持停損指令。

大連交易所的品種下停損單，交易所的停損單。

上期所/鄭州/中金的品種下停損單，金字塔采用內部監控模式，最新價觸及停損價位后立即按照市價發出委托單。

C限價停損指令

金字塔CTP平臺不支持限價停損指令，用戶使用限價停損指令發出為委托單時，實際會按照停損指令發出。

2.金仕達交易平臺

A市價單

上/大/鄭/中金下市價單，金字塔是采用加N個變動價位實現，默認是3個，用戶可在交易設置中更改。

B停損單/限價停損

上/大/鄭/中金下停損單/限價停損，金字塔采用內部監控模式，最新價觸及停損價位后立即按照市價發出委托單。

3.IB（美國贏透）交易平臺 這個平臺支持所有限價、市價、停損、限價停損這個4個指令。在IB平臺發出停損指令后會將指令單發送到IB的交易服務器上保存，等待觸發。

好帖，不過缺少了nextopen的說明，倒也無所謂！

那如何處理本周期判斷上根信號滿足，則立即市價發單？

即：

用k線走完模式：

IF REF(條件,1) THEN

BUY(1,1,"這里填什么類型參數");

答:market

MARKET就延后一個周期用延后這個周期的開盤即時市價委托

應該是limitr,然后P參數為對價

MARKET就延后一個周期用延后這個周期的開盤即時市價委托

應該是limitr,然后P參數為對價

交易所支持 市價指令 限價指令

limitr+P就是個限價指令   和市價指令不同。