一個5分鐘的模型A，開倉買進用HIGH ,賣出用LOW，直接測試，結果是：收益為B &&勝率C &&回撤D;

如果這個5分鐘的模型A，是通過跨周期#引用的方式測試，結果是：收益X &&勝率Y &&回撤Z;

為什么X，Y,Z比B,C,D要好很多？

通過跨周期引用的方式測試能否具體說下您怎么引用怎么測試的？

通過跨周期引用的方式測試能否具體說下您怎么引用怎么測試的？

舉例說明：

CROSS(MA(C,5),MA(C,10)),BK;

CROSS(MA(C,10),MA(C,5)),SP;

這個模型直接加載在5分鐘K線圖上測試，測試結果是：收益為B &&勝率C &&回撤D;

【公式】QQQ(保存）

AAAA:=CROSS(MA(C,5),MA(C,10));

BBBB:=CROSS(MA(C,10),MA(C,5));

模型代碼如下：

#IMPORT[ ,MIN5,QQQ]AS VAR
AA:=VAR.AAAA;
BB:=VAR.BBBB;
AA,BK;

BB,SP;

這個跨周期引用的模型加載在5分鐘K線圖測試結果是：收益X &&勝率Y &&回撤Z;

請問：為什么X，Y,Z比B,C,D要好很多？

您用的什么信號執(zhí)行方式測試的？

k線走完測試還是出信號立刻下單？

您用的什么信號執(zhí)行方式測試的？

k線走完測試還是出信號立刻下單？

出信號立即下單，信號不復核