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模擬收益率測算問題 [文華財經(jīng)]

  • 咨詢內(nèi)容: 里面的最大回撤,風(fēng)險率,盈利率,回撤比等 都是什么意思 不是很明確

     

  • 文華技術(shù)人員:

    您可以查看說明書:幫助--》軟件說明書--》程序化交易部分--》效果測試:http://www.wenhua.com.cn/guide/wh8/guide.htm

     

     

    效果測試指標(biāo)項說明:

    測試天數(shù)

    測試的自然天數(shù)(不包括當(dāng)天)

    測試周期數(shù)

    測試的K線根數(shù)

    指令總數(shù)

    出現(xiàn)指令數(shù)目

    初始資金

    初始投入總資金

    空倉周期數(shù)

    沒有持倉的周期數(shù)

    最長連續(xù)空倉周期數(shù)

    連續(xù)無持倉的K線根數(shù)

    最長交易周期*

    開倉到持倉為0這個過程一共占用的周期數(shù)稱為交易周期;多頭,空頭所有交易都有一個對應(yīng)的交易周期值,取其中的最大值

    標(biāo)準(zhǔn)離差:

    √(SUM((每次盈利-平均盈利)^2,N)/ N)

    標(biāo)準(zhǔn)離差率: 離差/平均盈利 夏普比率 (平均年收益率-無風(fēng)險利率)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率 盈虧總平均/虧損平均* ((總盈利-總虧損)/交易次數(shù)) / (總虧損/虧損交易次數(shù)) 最大回撤 從測試開始到結(jié)束,動態(tài)權(quán)益計算出來的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值 最大回撤時間 最大回撤出現(xiàn)的時間 最大回撤比 最大回撤和最大回撤時的最大權(quán)益的比值的最大值 最大回撤比時間 最大回撤比出現(xiàn)的時間 風(fēng)險率 本金最大回調(diào)/本金 收益率/風(fēng)險率 收益率/風(fēng)險率 每手最大回撤

    每手回撤的最大值。(每手回撤:對于每次交易,用該次交易的虧損值除以這次交易過程中的成交次數(shù))

    每手平均盈虧 (總利益-總虧損)/ (總成交量的 1/2) 期間最大權(quán)益 整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結(jié)果中的最大值。 期間最小權(quán)益 整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結(jié)果中的最小值。

    手續(xù)費(fèi)

    交易產(chǎn)生的總手續(xù)費(fèi)

    成交額 成交價*(開倉或者平倉手?jǐn)?shù))*交易單位 盈利率 (最終權(quán)益-出始資金)/出始資金 年化單利收益率 單利收益率/(交易天數(shù)/365) 月化單利收益率 單利收益率/(交易天數(shù)/30) 年化復(fù)利收益率 期末權(quán)益/起初權(quán)益^(360/交易天數(shù))-1 月化復(fù)利收益率 期末權(quán)益/起初權(quán)益^(30/交易天數(shù))-1 勝率 非虧損交易周次數(shù)/總交易次數(shù) 風(fēng)險收益評級 星指數(shù)越多說明模型風(fēng)險越小越穩(wěn)定 平均盈利/最大回調(diào)(最大回撤)* 平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù) 平均盈利/平均虧損* 平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數(shù) 凈利潤 凈利潤 = 總盈利 - 總虧損 總盈利 盈利的總和 總虧損 虧損的總和 其中持倉浮盈 其中持倉的浮動盈虧,最后交易狀態(tài)如果是有持倉,按照收盤價計算盈虧。

    交易次數(shù)*

    發(fā)生交易的次數(shù)

    盈利比率* 盈利次數(shù)/總交易次數(shù) 盈利次數(shù)* 盈利的交易次數(shù) 虧損次數(shù)* 虧損的交易次數(shù) 持平次數(shù)* 持平的交易次數(shù) 平均交易周期 總周期數(shù)/交易次數(shù) 平均盈利交易周期* 總周期數(shù)/盈利次數(shù) 平均虧損交易周期* 總周期數(shù)/虧損次數(shù) 平均盈虧(利潤) 總利潤率/總交易次數(shù) 平均盈利 每一次的盈利額比總資金額的均值 平均虧損 每一次的虧損額比總資金額的均值 最大盈利* 單筆最大盈利 最大虧損* 單筆最大虧損 最大盈利/總盈利 最大盈利和總盈利的比值 最大虧損/總虧損 最大虧損和總虧損的比值 凈利潤/最大虧損* (總盈利-總虧損)/最大虧損

    最大連續(xù)盈利次數(shù):

    測試周期內(nèi)連續(xù)盈利交易的次數(shù)

    最大連續(xù)虧損次數(shù):

    測試周期內(nèi)連續(xù)虧損交易的次數(shù)

    平均持倉手?jǐn)?shù) 持倉手術(shù)/持倉周期數(shù) 最大持倉手?jǐn)?shù) 在持倉周期內(nèi)持倉手?jǐn)?shù)最大值 平均使用資金額 持倉保證金求和/持倉周期數(shù) 最大使用資金額 在持倉周期內(nèi),持倉保證金額最大值 平均資金使用率 ((持倉保證金)/(當(dāng)前權(quán)益)求和)/持倉周期數(shù) 最大資金使用率 (在持倉周期內(nèi)持倉保證金/當(dāng)前權(quán)益)的最大值 扣除最大盈利后收益率 (最終權(quán)益-最大贏利-初始資金)/初始資金 扣除最大虧損后收益率 (最終權(quán)益+最大虧損-初始資金)/出始資金

    注:對于盈利、虧損的計算,帶有*的是都是以從開倉到持倉為0算一次交易計算盈虧,未標(biāo)注*的是按照一開一平來計算盈虧。


 

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