請(qǐng)教管理員關(guān)于A_SendOrder函數(shù)問(wèn)題 [開(kāi)拓者 TB]
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本帖最后由 ST振翔 于 2014-3-5 14:41 編輯
策略為反手模型，即滿足開(kāi)多條件的話，則平空倉(cāng)開(kāi)多倉(cāng)。但時(shí)常發(fā)生成交不了的現(xiàn)象，因?yàn)槿瞬豢偸窃陔娔X旁邊，這樣容易浪費(fèi)時(shí)機(jī)，還需要后續(xù)用監(jiān)控器再操作一下。原有代碼如下：
If(close[1]<ema[1])
{
MyEntryPrice=Open;
SellShort(1,MyEntryPrice);
}
If(close[1]>ema[1])
)
{
MyEntryPrice=Open;
Buy(1,MyEntryPrice);
}
現(xiàn)在想改成用A_SendOrder函數(shù)來(lái)控制開(kāi)倉(cāng)，不考慮測(cè)試和滑點(diǎn)等問(wèn)題，是否代碼改成如下就可以了?同時(shí)MyEntryPrice值需要止損用，還是用OPEN取值:
If(close[1]<ema[1] && A_SellPosition()==0)
{
MyEntryPrice=Open;
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice);
}
If(close[1]>ema[1] && A_BuyPosition()==0)
{
MyEntryPrice=Open;
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);
}
總而言之，希望能用A_SendOrder函數(shù)達(dá)到和原來(lái)代碼差不多的效果，在實(shí)盤(pán)中稍微有點(diǎn)價(jià)格偏差也沒(méi)關(guān)系。 - TB技術(shù)人員：
樓主的代碼，理論上可以，但是實(shí)際執(zhí)行中，A_SellPosition()、 A_BuyPosition()的值不見(jiàn)得能及時(shí)得到，tb程序每個(gè)tick都會(huì)觸發(fā)，可能會(huì)存在重復(fù)開(kāi)倉(cāng)的問(wèn)題
- TB客服： 樓主別忘了寫(xiě)平倉(cāng)操作哦
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