測試為什么許多筆虧損超出來止損范圍 [金字塔]
- 咨詢內容：
INPUT:A(5,1,30,3),B(15,5,100,10),SS(1,1,1000,1),ZS(13,5,20,1);
//中間變量
MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);手數:=ss;
//交易條件開多平空條件:=CROSS( MA1,MA2);//開多平空條件
開空平多條件:=CROSS(MA2,MA1);//開空平多條件//交易系統
平空:SELLSHORT(開多平空條件,手數,MARKET);
平多:SELL(開空平多條件,手數,MARKET);
開多:BUY(開多平空條件,手數,MARKET);
開空:BUYSHORT(開空平多條件,手數,MARKET);//止損1.3%
多頭止損條件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ;{ c<=enterprice*(1-0.001*ZS) ; }
空頭止損條件:=c>=enterprice*(1+ZS/1000) ;
if 多頭止損條件 and holding>0 then begin
多頭止損:sell(1,0,market);
end
if 空頭止損條件 and holding<0 then BEGIN
空頭止損:sellshort(1,0,market);
end
以上是公式原碼。請問客服老師螺紋鋼連續日線測試為什么許多筆虧損超出來止損范圍？
以上是測試附圖，原碼中止損參數是千分之13。
此主題相關圖片如下：捕獲.png20131122.png - 金字塔客服：
您好,把對應的MARKET改成MARKETR
一個測試的時候是次周期開盤價,一個是本周期收盤價!您這里明細要用到后者
而且對應的盈虧計算方法
盈虧%：盈虧金額/（開倉價*合約乘數*交易量）*100%。
您拿您的條件做下對比就清楚了
- 用戶回復：
客服老師你好，已改成marketr,并進行重新測試，仍然有許多筆者超出止損參數1.3%,只是績效有改善。
老師你能否按上述原碼親自試下，rb00，日線，測試時間2010.4.16至2013.11.22。
盈虧%與我原碼中zs/1000,是一樣的我推導過。我手數用的是一手。
- 網友回復：
金字塔測試時候會開平倉會用下一根K線的開盤價。也就是說當前根K線滿足開/平倉條件，開平倉是以下一根K線的開倉價計算，而這一根K線內，股指動個10點8點是很正常的！光大那天股指一分鐘就動了40點！
- 網友回復：
1,c<=enterprice*(1-ZS/1000)
2,盈虧金額/（開倉價*合約乘數*交易量）*100%>1.3%
這2個對應不匹配哦
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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