為何不能這樣回測了？ [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
實(shí)盤加載時(shí)，允許數(shù)據(jù)區(qū)為指數(shù)，而交易合約為主力合約，為何回測時(shí)，不能根據(jù)指數(shù)數(shù)據(jù)，測試主連了？
- 文華技術(shù)人員：
模組運(yùn)行中，交易合約本來就是不參與計(jì)算的。計(jì)算模型信號就只用指數(shù)合約的。效果測試也只能測試數(shù)據(jù)合約
- 文華客服：
但是指數(shù)跟主力合約之間存在價(jià)差，而且波動(dòng)幅度并非是完全一致，所以，指數(shù)測試的結(jié)果跟實(shí)盤是有差異的，如果能允許我說的回測，那么，可以更清楚模型的運(yùn)行情況！
- 網(wǎng)友回復(fù)：
您可以大致預(yù)估一下這個(gè)誤差。一般來說，從比較長的周期分析，不會(huì)相差很大的
- 網(wǎng)友回復(fù)：
還有兩個(gè)問題，
1，如果在漲跌停板上掛單，在設(shè)置3秒不成交追價(jià)的情況下，此時(shí)價(jià)格已不能再高或者再低，那么，系統(tǒng)還會(huì)撤單再掛嗎？另外，漲跌停的幅度有時(shí)候隨交易所臨時(shí)變更而變化，比如擴(kuò)板，此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別漲跌停板的價(jià)格嗎？
2，如果在漲跌停板上一直未能成交，次日開盤會(huì)再次掛單嗎？
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