關(guān)于模型實現(xiàn) [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
老師您好，我的模型的開倉條件是按照K線走完來判定，而止損條件是盤中來判定。所以我用REF的函數(shù)來實現(xiàn)：A: REF(C,1)>REF(C,2)&&REF(C,1)>REF(O,1); 開（加）多倉條件B: REF(C,1)<REF(C,2)&&REF(C,1)<REF(O,1); 開（加）空倉條件D:代表一個多頭止損條件，和C有關(guān)；E:代表一個空頭止損條件，和C有關(guān)；
要求當A出現(xiàn)時，若SKVOL>0,BP(SKVOL)然后BK(.....)；若其他情況,BK（.....) ； //第二次A出現(xiàn)，加倉BK(......);當B出現(xiàn)時，若BKVOL>0,SP(BKVOL)然后SK(.....)；若其他情況,SK（.....) ；//第二次B出現(xiàn)，加倉SK(......);當D出現(xiàn)，平多；當E出現(xiàn)，平空；
我寫的方式是：A,BK(.....);A&&SKVOL>0,BP(SKVOL);B,SK(.....);B&&BKVOL>0,SP(BKVOL);ISLASTBK&&D,SP(BKVOL);ISLASTSK&&E,BP(SKVOL);
這里沒有加Mono_signal，然后信號執(zhí)行方式是出信號立即下單，不復核；然后就發(fā)現(xiàn)在一根狂下單，主要原因是前一根K線收盤滿足A或B了，后一根K線的永遠滿足A或B，這樣如何去避免？
或者如何去實現(xiàn)我的這種思路，求教！ - 文華技術(shù)人員：
請您參考下方鏈接
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&id=310559&star=1&page=1
- 文華客服：
不是太看得懂，因為我寫的比較具體，能不能按照我的思路幫我寫一下啊老師？ 謝謝。
- 網(wǎng)友回復：
您的思路只能在過濾模型中實現(xiàn) 您的非過濾模型目前實現(xiàn)不了 具體無法實現(xiàn)的在于 您模型中的開倉條件也作為了平倉條件 也是k線走完來發(fā)
目前可以實現(xiàn)的是BK SK按照k線走完 BP SP按照出信號立即下單
而您目前的模型是BK SK 與BP SP中的一部分條件按照k線走完 一部分的BP SP條件按照立即發(fā)出 也就是
A&&SKVOL>0,BP(SKVOL);等同于是k線走完
ISLASTSK&&E,BP(SKVOL);等同于立即發(fā)出 這個是實現(xiàn)不了的 同樣的信號不能用不同的信號方式。
- 網(wǎng)友回復：
不是很明白。請看我的A,B的界定，用的是REF函數(shù)，判定依據(jù)是上一根K線的C滿足條件，但下單不就是盤中立即發(fā)出的嗎？不然我就不用REF函數(shù)了，直接用C和O了，信號執(zhí)行發(fā)行按K線走完就行了。用REF不就把兩者統(tǒng)一了嗎？ 都是即時發(fā)出的。
舉例就是上根K線滿足條件后，下一根K線剛開始就觸發(fā)開倉了。
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會員登錄/注冊