風(fēng)險率是怎么計算的 [文華財經(jīng)]
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風(fēng)險率是怎么計算的,大于多少系統(tǒng)會強(qiáng)行平倉?
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風(fēng)險收益的評級方式如下:
根據(jù) 收益率/風(fēng)險率,對模型或模型組合,進(jìn)行評級
無星: 收益率/風(fēng)險率<10倍
一星:收益率/風(fēng)險率>=10倍
二星:收益率/風(fēng)險率>=20
三星:收益率/風(fēng)險率>=30
四星:收益率/風(fēng)險率>=40
五星:收益率/風(fēng)險率>=50
收益率=利潤/初始權(quán)益, (本金:初始資金)
風(fēng)險率=本金最大回調(diào)/本金
本金最大回調(diào)=計算比初始資金小的權(quán)益當(dāng)中,回調(diào)最大的值 最小權(quán)益與初始權(quán)益的差值
星級越高越好,說明相對風(fēng)險而言,收益越高只是一個參考指標(biāo),不會進(jìn)行強(qiáng)平操作
有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友
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