老師，套利，請幫忙設(shè)計公式 [文華財經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
因為WH4不能做到秒周期和指令價格下單，所以要在WH8里完成，請教咋操作。rb1605-RB1610=c（1）若C天于10開空倉，C小于0平倉，先開后平，平了才能開倉。（2）若C天于20開空倉，C小于10平倉，先開后平，平了才能開倉。
（3）若C小于-10開多倉，C大于0平倉，先開后平，平了才能開倉。
（4）若C小于-20開多倉，C大于-10平倉，先開后平，平了才能開倉。
謝謝
- 文華技術(shù)人員：
在wh8.2版本上，可以取到兩個合約C的差值，但是無法實現(xiàn)滿足條件同時對兩個合約一起開倉的
可以實現(xiàn)的是，滿足條件后對一個合約開倉，您考慮一下 - 文華客服：
老師，WH8里的跨周期函數(shù)能做到，達到觸發(fā)條件后，兩個一起下單嗎？如不能的話可以怎么操作，能實現(xiàn)我的想法？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
您的問題需要在wh8.2上用盤口模型綁定模組運行的方式實現(xiàn)，用跨合約函數(shù)取其中一個合約的C，將模型加載在另外一個合約上
計算差值，根據(jù)差值判斷開平條件，如果出現(xiàn)信號，用盤口模型讀取信號，同時對兩個合約發(fā)出委托盤口模型是在盤口模型編寫平臺中編寫的模型，語法不同于麥語言，建議您先下載程序化高級教程了解一下盤口模型：
http://cxh.wenhua.com.cn/download.asp?pid=2
- 網(wǎng)友回復(fù)：
在wh8.2版本上，可以取到兩個合約C的差值，但是無法實現(xiàn)滿足條件同時對兩個合約一起開倉的
可以實現(xiàn)的是，滿足條件后對一個合約開倉，您考慮一下老師，我可以按你上面的思路，加載到兩個盒子上，或模組上嗎？但是我不知道怎么取合約的差值。兩個模組組成一個策略。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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