請(qǐng)教A函數(shù)實(shí)盤(pán)運(yùn)行的問(wèn)題 [開(kāi)拓者 TB]
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請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題：在模擬盤(pán)弄好的一個(gè)A函數(shù)策略，實(shí)盤(pán)出錯(cuò)。
A函數(shù)條件是：有多倉(cāng)，出現(xiàn)反手條件，平多倉(cāng)，開(kāi)新倉(cāng)。設(shè)置的2手。
結(jié)果實(shí)盤(pán)出現(xiàn)個(gè)什么提示，CTP平昨持倉(cāng)不足。然后平掉運(yùn)行前的2手，不開(kāi)新倉(cāng)。
模擬盤(pán)卻是正常開(kāi)平的。 - TB技術(shù)人員：
是不是Enum_Exit跟Enum_ExitToday的問(wèn)題
- TB客服：
superwin 發(fā)表于 2016-8-11 15:59
是不是Enum_Exit跟Enum_ExitToday的問(wèn)題
if(Data0.A_SellPosition>0 &&GetGlobalVar(1)==0 ) SetGlobalVar(1,4);//進(jìn)場(chǎng)時(shí)有空單，做標(biāo)記。
//。。。。。。。
//空單已成交，符合買(mǎi)單開(kāi)倉(cāng)條件，平空單開(kāi)多單
if(Data0.A_SellPosition>0 && GetGlobalVar(1)==4 )//全局變量1=4 已成交賣(mài)單。
{
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Data0.A_SellPosition,Data0.Q_AskPrice + MinPoint*Data0.MinMove*Data0.PriceScale);
Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,shoushu,Data0.Q_AskPrice + MinPoint*Data0.MinMove*Data0.PriceScale);
SetGlobalVar(1,1);
}
源碼這樣寫(xiě)的，有問(wèn)題嗎？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
ego90289698 發(fā)表于 2016-8-11 18:45
if(Data0.A_SellPosition>0 &&GetGlobalVar(1)==0 ) SetGlobalVar(1,4);//進(jìn)場(chǎng)時(shí)有空單，做標(biāo)記。
// ...
A_SellPosition包含今倉(cāng)跟昨倉(cāng)的，可以先判斷A_TodaySellPosition是不是0，如果是0，你的寫(xiě)法沒(méi)問(wèn)題，如果不是0，有今倉(cāng)，那就Enum_ExitToday來(lái)平A_TodaySellPosition，用Enum_Exit來(lái)平A_SellPosition-A_TodaySellPosition，測(cè)試看行不行。 - 網(wǎng)友回復(fù)：
不過(guò)理論上底層會(huì)自己判斷，用Enum_Exit就可以了，你用的是旗艦版嗎？旗艦版應(yīng)該是Enum_Exit也能平今倉(cāng)的。
有思路，想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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