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如何解決指數合約和具體交易合約的價差導致持倉不匹配 [MC]

  • MC用戶求助:

    圖表用的是指數合約,交易映射到具體的合約上。用buy @ xxxx stop單,價差可能會導致指數合約沒成交,但是具體合約上成交了的情況. 比如用0000 交易 05 合約 buy @ 3500 stop. 3500這個值是根據圖表計算出來的,圖表把3500的買單掛在 05合約上。但是0000最高價可能只到3499, 05合約已經到3501,這個情況買單已經成交,但是圖表上面沒有信號。

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  • MC回復討論一:

    根據您的敘述,您使用的應該是AA模式和圖表映射(即主力合約的映射方式):

    第一、圖表映射就是主力合約的映射方式,它的觸價是通過被映射的合約進行觸價的;而假回報映射方式是通過圖表的價格進行觸價的,觸價之后以被映射合約的最新價進行委托發單。兩種映射的方式主要在于以哪個合約進行觸價。

    第二、AA模式是獨立于委托單實際是否成交的,AA模式下的圖表狀態與回測的邏輯是一致的,不因為委托單是否實際成交而改變,當然AA模式下的成交價格也是和回測下的成交價格一致的。關于這個話題,后續會有相關的帖子。

    第三、buy next bar at 3500 stop;在圖表上沒有有成交信息,因為圖表價格是3499,圖表還沒有觸價;另外,05合約已經是3501,因為委托單實際是通過被映射合約觸價的,所以3501的合約價格已經觸價3500停損買入單了,若您的設置是停損觸價發市價,那么該委托單實際上已經成交了,若您的設置是停損觸價發限價,那么該委托單實際上觸價之后發的是3500的買入限價單,這個限價單還會等待05合約的成交。

    第四、以上是對于AA模式和圖表映射的敘述;對于你的這種情況,您需要使用假回報映射。

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  • MC回復討論二:

    確實圖表示AA模式,用的是真回報。所以根據你上面的描述,我只需要把回報方式換成假回報。stop單就是根據圖表的價格來觸價,那么肯定是圖標上有了信號才會發單到交易所。我理解的對嗎

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  • MC回復討論三:

    假如您使用的指數合約是shfe.rb 000000,那么您經過以下兩個步驟進行更改:

    1.將圖表映射更改成shfe.rb 000000映射到shfe.rb 000000

    2.能mctrader交易設置中使用假回報映射方式(是假回報映射方式,通過指定合約方式來指定到被映射的合約)

    經過以上兩上步驟之后,您可以達到您想要的效果

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  • MC回復討論四:

    假如您使用的指數合約是shfe.rb 000000,那么您經過以下兩個步驟進行更改:

    1.將圖表映射更改成shfe.rb 000000映射到shfe.rb 000000

    2.能mctrader交易設置中使用假回報映射方式(是假回報映射方式,通過指定合約方式來指定到被映射的合約)

    經過以上兩上步驟之后,您可以達到您想要的效果

 

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