跨周期模型信號為什么大周期引用到小周期會增加這么多 [文華財經(jīng)]
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咨詢內(nèi)容：
?老實(shí)您好，我在日線級別引用周線數(shù)據(jù)但是日線級別的信號比周線（我直接測指數(shù)多了大概）一倍的信號，這是怎么回事？
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
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文件名：1517142846(1).png
文件名：1517142938(1).png?
?來源: www.kzuj.com.cn
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文華客服：
這個跟您的編寫思路有關(guān)，
跨周期函數(shù)調(diào)用的是其他周期上的指標(biāo)或者條件，不可以直接調(diào)用信號
兩個周期上的開平倉條件完全不同，沒有比較的意義，建議您從思路上進(jìn)行調(diào)整
不要跨周期引用于信號有關(guān)的變量來計算信號，比如信號位置或者手?jǐn)?shù)等等，您了解一下。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價格！）
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