[連續合約采用向前除權方式] [開拓者 TB]
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咨詢內容:
對于連續合約,系統使用的只有不復權和向后復權兩種方式,采用向后復權,會導致當前復權后的數據與當前主力合約相差較大,影響時效性。因此,建議采用向前復權方法。
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?來源:CXH99.COM
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TB技術人員:
經過多次討論考量后,才決定使用后復權的方式的。
復權后數據與主力合約價格相差較大,但是這個不不會影響什么時時效性啊。
軟件導航頁---TB量化學院----除權換月的后復權處理,這一塊有說明的demo,可以先了解一下。?
- TB客服: 若是進行對沖套利的話,兩個連續合約都失偏較大,對于一些計算,比如頭寸設計,都會造成偏差。這是對時效性的一個解釋。還是希望能多提供向前復權的選擇(當然會增加歷史數據庫的更新工作),謝謝
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