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關(guān)于回測移倉換月的問題 [金字塔]

  • 咨詢內(nèi)容: 使用金字塔進(jìn)行程序化交易回測一年數(shù)據(jù),如果牽涉到移倉換月的問題如何處理?如果不處理的話跨合約總會(huì)存在差價(jià)的問題,這樣結(jié)果會(huì)失真,請告訴我這種情況如何處理?

    ?

  • 金字塔客服:

    回測不支持移倉換月的操作。金字塔中在連續(xù)合約上提供了復(fù)權(quán)數(shù)據(jù),可以處理合約之間的跳空問題。

 

有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友

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