諸如IF000/888回測再映射實盤能用嗎？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年08月15日

咨詢內容： 我對用諸如IF000/888回測再映射實盤，不以為然。因為，IF000與IF主力差異大，比如用均線突破，突破時點對不上,而且IF000只是TB人為加權的結果，更重要的是映射價格不能保證成交且實盤回測成交價可疑；IF888未考慮換合約，而且在主力換合約那幾天有錯，主力已換了，它還沒換。你們看呢？
TB技術人員： 888沒啥問題吧，888換月貌似是按持倉換的，基本也合理啊，不過做隔夜的換月要手動換一下
TB客服： 888日內沒問題，隔夜趨勢比如均線突破，換月那幾天可能會漏信號！在主力換合約那幾天有錯，持倉量已經非最大多日還未換，1.1倍持倉主觀了吧？
網友回復： 如果在一個品種上多個不同參數組合，那么這種差異應該不大
網友回復： 樓上是指000？同一模型多個參數？多個模型多個參數，豈不錯上加錯？

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