《日內交易策略--谷物期貨交易實戰指南》中的策略

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2015年02月07日

咨詢內容： 《日內交易策略--谷物期貨交易實戰指南》中提到的策略。
缺點：有時因r比較小，止損會很小；在有日內明顯趨勢的時候，因為止盈，而僅賺到比較小的部分。
怎么改呢?給點意見唄
1. Params
3. vars
5. Bool buycon; //開多條件
6. Bool sellcon; //開空條件
7. Bool specialbuy;
8. Bool specialsell;
9. Numeric r;
10. Numeric temp;
11. Numeric MyEntryPrice;
12. String sFileName;
13. Numeric BST;
14. Numeric HD;
15. Numeric LD;
16. Numeric N;
17. Numeric i;
19. begin
20. BST=BarsSinceToday+1;
21. sFileName="d:\\my_TB\\RetracementBreakupBT"+Text(CurrentDate)+".log";
22. PlotString("barnum",Text(BST),low-5);
24. N=BST; //求從開始到前一根K線的最大值最小值，Lowest和LowD求最值都包含了這個K線的最值。
25. LD=Low[1];
26. For i = 1 To N-1
27. {
28. temp=LD;
29. LD=Min(Low[i],temp);
30. }
32. HD=High[1];
33. For i = 1 To N-1
34. {
35. temp=HD;
36. HD=Max(High[i],temp);
37. }
39. FileAppend(sFileName, "\n進入第"+Text(BST)+"跟K線");
40. FileAppend(sFileName, "\n已知最低點"+Text(LD)+" GetGlobalVar(0)"+Text(GetGlobalVar(0))+" GetGlobalVar(1)"+Text(GetGlobalVar(1))+" GetGlobalVar(2)"+Text(GetGlobalVar(2)));
42. If(Date != Date[1] || BarStatus == 0)
43. {
44. SetGlobalVar(0,0); //用全局變量0來做趨勢的指標，1為向上，0為中立，-1為向下
45. SetGlobalVar(1,0); //用全局變量1來表示高點
46. SetGlobalVar(2,0); //用全局變量2來表示低點
47. SetGlobalVar(3,0); //用全局變量3來表示無持倉的高低點出現在當日第幾根K線
48. SetGlobalVar(4,0); //用全局變量4來表示孕線數
49. SetGlobalVar(5,0); //用全局變量5來表示回撤激值點
50. SetGlobalVar(6,0); //用全局變量6來表示r
51. FileAppend(sFileName, "\n 全局變量初始化");
52. return; //當日的第一根K線，推出、不交易
53. }
55. If(GetGlobalVar(0)==0)
56. {
57. if (close[1] > open[1])
58. {
59. SetGlobalVar(0,1);
60. SetGlobalVar(1,HD);
61. SetGlobalVar(2,LD);
62. SetGlobalVar(3,BST-1);
63. FileAppend(sFileName,"在第"+Text(BST-1)+"跟K線，確定最初看漲趨勢");
64. return;
65. }
66. else if (close[1] < open[1])
67. {
68. SetGlobalVar(0,-1);
69. SetGlobalVar(1,HD);
70. SetGlobalVar(2,LD);
71. SetGlobalVar(3,BST-1);
72. FileAppend(sFileName,"在第"+Text(BST-1)+"跟K線，確定最初看跌趨勢");
73. return;
74. }
75. else return;
76. }
80. //四種出現新高新低的新情況
81. If(GetGlobalVar(0)==1 And High[1]>GetGlobalVar(1) And MarketPosition==0)
82. {
83. SetGlobalVar(1,High[1]);
84. SetGlobalVar(4,0);
85. SetGlobalVar(5,0);
86. FileAppend(sFileName,"在上一根K線，有新高點產生，看漲傾向不變。");
87. }
89. If(BST==4) FileAppend(sFileName,"看看第四個K線到不到這【1】"+Text(Low[1])+" "+Text(GetGlobalVar(2))+" "+Text(GetGlobalVar(0)));
91. If(GetGlobalVar(0)==1 And Low[1]<GetGlobalVar(2) )
92. {
93. If(BST==4) FileAppend(sFileName,"看看第四個K線進不進來");
94. SetGlobalVar(0,-1);
95. SetGlobalVar(2,Low[1]);
96. SetGlobalVar(4,0);
97. SetGlobalVar(5,0);
98. FileAppend(sFileName,"在上一根K線，有新低點產生，由看漲傾向變成看跌傾向。");
99. }
100. If(GetGlobalVar(0)==-1 And Low[1]<GetGlobalVar(2) And MarketPosition==0)
101. {
102. SetGlobalVar(2,Low[1]);
103. SetGlobalVar(4,0);
104. SetGlobalVar(5,0);
105. FileAppend(sFileName,"在上一根K線，有新低點產生，看跌傾向不變。");
106. }
107. If(GetGlobalVar(0)==-1 And High[1]>GetGlobalVar(1) )
108. {
109. SetGlobalVar(0,1);
110. SetGlobalVar(1,High[1]);
111. SetGlobalVar(4,0);
112. SetGlobalVar(5,0);
113. FileAppend(sFileName,"在上一根K線，有新高點產生，由看跌傾向變成看漲傾向。");
114. }
117. If( MarketPosition==0)
118. {
119. If( High[1] < GetGlobalVar(1) And Low[1] >GetGlobalVar(2) ) //孕線
120. {
121. temp=GetGlobalVar(4)+1;
122. SetGlobalVar(4,temp);
123. FileAppend(sFileName,"上一根K線為孕線，此時孕線數為"+Text(GetGlobalVar(4)));
124. }
125. If(GetGlobalVar(0)==1 And High[1]<High[2] And Low[1]<Low[2]) //看漲時的回撤極值點
126. {
127. SetGlobalVar(5,Low[1]);
128. FileAppend(sFileName,"看漲傾向下有新回撤極值點");
129. }
130. If(GetGlobalVar(0)==-1 And High[1]>High[2] And Low[1]>Low[2]) //看跌時的回撤極值點
131. {
132. SetGlobalVar(5,High[1]);
133. FileAppend(sFileName,"看跌傾向下有新回撤極值點");
134. }
135. }
138. specialbuy = (GetGlobalVar(0)==1 And GetGlobalVar(4)==1 And BST==3 And High> GetGlobalVar(1) );
139. specialsell= (GetGlobalVar(0)==-1 And GetGlobalVar(4)==1 And BST==3 And Low < GetGlobalVar(2) );
141. buycon = ( GetGlobalVar(0)==1 And GetGlobalVar(4)>= 2 And High > GetGlobalVar(1));
142. sellcon= ( GetGlobalVar(0)==-1 And GetGlobalVar(4)>= 2 And Low < GetGlobalVar(2) );
144. If((buycon || specialbuy) And MarketPosition==0)
145. {
146. temp=GetGlobalVar(1);
147. Buy(1,temp);
148. FileAppend(sFileName,"");
149. }
151. If((sellcon||specialsell) And MarketPosition==0)
152. {
153. temp=GetGlobalVar(2);
154. SellShort(1,temp);
155. }
157. If(GetGlobalVar(1) == 0) FileAppend(sFileName,"計算r時高點為0，異常！");
158. If(GetGlobalVar(2) == 0) FileAppend(sFileName,"計算r時低點為0，異常！");
160. If(GetGlobalVar(5)==0)
161. r=GetGlobalVar(1)-GetGlobalVar(2);
162. Else If(GetGlobalVar(0)==1)
163. r=GetGlobalVar(1)-GetGlobalVar(5);
164. Else If(GetGlobalVar(0)==-1)
165. r=GetGlobalVar(5)-GetGlobalVar(2);
166. FileAppend(sFileName,"計算得出的r為"+Text(r));
169. //止損止盈部分
170. MyEntryPrice=AvgEntryPrice;
171. If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>=1)
172. {
173. If(High>=MyEntryPrice + 2*r)
174. {
175. temp=MyEntryPrice+2*r;
176. If(Open>temp) temp=Open;
177. Sell(1,temp);
178. SetGlobalVar(4,0);
179. SetGlobalVar(1,HD);
180. SetGlobalVar(2,LD);
181. }Else If(Low<MyEntryPrice-r)
182. {
183. temp=MyEntryPrice-r;
184. If(Open<temp) temp=Open;
185. Sell(0,temp);
186. SetGlobalVar(1,HD);
187. SetGlobalVar(2,LD);
188. SetGlobalVar(4,0);
189. }
190. }Else If(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry>=1)
191. {
192. If(Low<MyEntryPrice-2*r)
193. {
194. temp=MyEntryPrice-2*r;
195. If(Open<temp) temp=Open;
196. BuyToCover(1,temp);
197. SetGlobalVar(1,HD);
198. SetGlobalVar(2,LD);
199. SetGlobalVar(4,0);
200. }Else If(High>MyEntryPrice+r)
201. {
202. temp=MyEntryPrice+r;
203. If(Open>temp) temp=Open;
204. BuyToCover(1,temp);
205. SetGlobalVar(1,HD);
206. SetGlobalVar(2,LD);
207. SetGlobalVar(4,0);
208. }
209. }
211. //尾盤平倉
212. If((Date[-1] != InvalidInteger && Date != Date[-1]) || (Date[-1]==InvalidInteger && Date<CurrentDate))
213. {
214. Sell(1,Close);
215. BuyToCover(1,Close);
216. }
218. end
TB技術人員： 可否不設止盈，改用跟蹤止損，比如用吊燈止損或棘輪止損，這樣就能讓利潤奔跑.
這是棘輪止損的鏈接：http://bbs.tb18.net/thread-19775-1-1.html
TB客服： 剛到論壇這么短的時間，能寫出這個，真是挺不一般的人物呀。

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《日內交易策略--谷物期貨交易實戰指南》中的策略