加減倉問題
作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年06月29日
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老師，再次麻煩您幫我看一下程序，具體程序如下，在回測報告中2014.9.29之前運(yùn)行的結(jié)果都是正確的，2014.9.30主圖上顯示的信號強(qiáng)度是50，手?jǐn)?shù)是29是正確的，但是交易明細(xì)里出來的結(jié)果是買開倉67手，執(zhí)行的是按前一天信號強(qiáng)度延續(xù)下來計(jì)算出的手?jǐn)?shù)。我想讓您幫忙看一下為什么交易明細(xì)里和回測報告中執(zhí)行的語句不同，是不是我代碼中出現(xiàn)了什么歧義造成的。之前有老師回答我的手?jǐn)?shù)不正確是BKVOL,SKVOL造成的，但是這次手?jǐn)?shù)顯示錯誤不是這兩個函數(shù)造成的，就是下單方向改變后沒有識別到50的信號強(qiáng)度，而是延續(xù)前面空單信號強(qiáng)度，這個問題我昨天看了一天還是不知問題出在哪，麻煩老師們幫我看一下，我下面截圖中加載的是白糖指數(shù)，測試時間是2014.7.1開始，最后顯示的那根K線就是2014.9.30的信號強(qiáng)度和手?jǐn)?shù)，和交易明細(xì)里的手?jǐn)?shù)是不一樣的，正常交易明細(xì)應(yīng)該和主圖上的結(jié)果一致才是正確的吧，而且這都是歷史回測應(yīng)該不會像運(yùn)行模擬那樣實(shí)時的出現(xiàn)信號錯誤什么的。但是不知道為什么不一致
FD:=ABS(C-REF(C,1))/REF(C,1);//K線漲跌幅度DD:=REF(ISDOWN,2)&&REF(ISDOWN,1)&&ISUP&&FD<MIN(REF(FD,1),REF(FD,2))*1/2;//跌頓的定義,由三根K線形成的組合，第一根K線為下跌綠線，第二根為下跌綠線，第三根為上漲紅線，且第三根K線幅度<前兩根K線幅度較小者*1/2ZD:=REF(ISUP,2)&&REF(ISUP,1)&&ISDOWN&&FD<MAX(REF(FD,1),REF(FD,2))*1/2;//漲頓的定義, 由三根K線形成的組合，第一根K線為上漲紅線，第二根為上漲紅線，第三根為下跌綠線，且第三根K線幅度<前兩根K線幅度較大者*1/2 MBX:=(H-O)>=4*(O-C)&&ISDOWN;//墓碑線:(高-開)>=4(開-收), 且K線為綠線 FMBX:=(O-L)>=4*(C-O)&&ISUP;//反向墓碑線: (開-低)>=4(收-開),且K線為紅線ST:=(C-O)/O;//實(shí)體部分幅度=(當(dāng)根收盤-當(dāng)根開盤)/當(dāng)根開盤DYX1:= ST>=0.03;//大陽線指實(shí)體部分>=3%DYX2:= ST<=-0.03;//大陰線DYBDY1:=DYX1&&C-REF(O,1)>=0&&(C/REF(O,1)-1)<=0.005&& ABS(O/REF(C,1)-1)<=0.005;//大陽伴大陰指是大陽線，0<（收盤-前一根開盤）/前一根開盤<=0.5%;|（開盤-前一根收盤）/前一根收盤|<=0.5%DYBDY2:=DYX2&&C-REF(O,1)<0&&C/REF(O,1)-1>=-0.005&& ABS(O/REF(C,1)-1)<=0.005;//大陰伴大陽TKDK:=ISUP&&REF(ISUP,1)&&(REF(O,1)-REF(C,2))/REF(C,2)<=-0.02;// 跳空低開雙陽線,第一根K線為紅線，第二根K線為紅線，且第一根K線跳空幅度<=-2%TKGK:ISDOWN&&REF(ISDOWN,1)&&(REF(O,1)-REF(C,2))/REF(C,2)>=0.02;// 跳空高開雙陰線,第一根K線為綠線，第二根K線為綠線，且第一根K線跳空幅度>=2%QDO:=IF(OPI>REF(OPI,1),20,IF(OPI<REF(OPI,1),-10,0));//持倉量大于前一根，信號強(qiáng)度20，小于前一根，-10，其余為0QDV:=IF(V>REF(V,1),20,IF(V<REF(V,1),-10,0));// 成交量大于前一根，信號強(qiáng)度20，小于前一根，-10，其余為0DDQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DD,30,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DD,-15,0)); //跌頓做多時信號強(qiáng)度為30，做空時信號強(qiáng)度為-15ZDQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL&&ZD=0,-15,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&ZD,30,0)); //漲頓做多時信號強(qiáng)度為-25，做空時信號強(qiáng)度為30MBXQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&MBX,-25,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&MBX,45,0)); //墓碑線做多時信號強(qiáng)度為-25，做空時信號強(qiáng)度為45FMBXQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&FMBX,45,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&FMBX,-25,0)); //反向墓碑線做多時信號強(qiáng)度為45，做空時信號強(qiáng)度為-25DYX1QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYX1,35,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYX1,-20,0)); //大陽線做多時信號強(qiáng)度為35，做空時信號強(qiáng)度為-20DYX2QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYX2,-20,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYX2,35,0)); //大陰線做多時信號強(qiáng)度為-20，做空時信號強(qiáng)度為35DYBDY1QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYBDY1,55,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYBDY1,-30,0)); //大陽伴大陰做多時信號強(qiáng)度為55，做空時信號強(qiáng)度為-30DYBDY2QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYBDY2,-30,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYBDY2,55,0)); //大陰伴大陽做多時信號強(qiáng)度為-30，做空時信號強(qiáng)度為55TKDKQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&TKDK,65,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&& TKDK,-35,0)); //跳空低開雙陽做多時信號強(qiáng)度為65，做空時信號強(qiáng)度為-35TKGKQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&TKGK,-35,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&& TKGK,65,0)); //跳空高開雙陰做多時信號強(qiáng)度為-35，做空時信號強(qiáng)度為65QD1:= QDO+QDV+DDQD+ZDQD+MBXQD+FMBXQD+DYX1QD+DYX2QD+DYBDY1QD+DYBDY2QD+TKDKQD+TKGKQD,NODRAW;//初始信號強(qiáng)度50,否則為每根信號強(qiáng)度之和TJAA1:=(REF(ISLASTBP,1)&&ISLASTBK||REF(ISLASTSP,1)&&ISLASTSK);XHQD:IF(REF(NOT(ISLASTBK)&&NOT(ISLASTSK)&&NOT(ISLASTSP)&&NOT(ISLASTBP),1)||TJAA1,50,IF(REF(XHQD,1)+QD1>=200,200,REF(XHQD,1)+QD1)),NODRAW;XHQD2:IF(XHQD<0,0,IF(XHQD=0,REF(XHQD,1),IF(XHQD>200,200,XHQD)));//上面信號強(qiáng)度范圍在（0,200）SS:INTPART((MONEYTOT*XHQD2*0.02/UNIT)/C),NODRAW;//算手?jǐn)?shù)，一個信號強(qiáng)度對應(yīng)0.02倍杠桿SS1:INTPART((MONEYTOT*XHQD2*0.02/UNIT)/C)-INTPART(REF(SS,1));SS2:IF(XHQD2<200&&SS1<>0,SS1,IF(XHQD2=200&&XHQD2<>REF(XHQD2,1),SS1,0));TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&C>REF(C,30),BK(SS);//14:58當(dāng)收盤價大于前第30根收盤價，買開多TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&C<REF(C,30),SK(SS);TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL>0&&C>REF(C,30),BP(SKVOL);//14:58當(dāng)有空單，當(dāng)收盤價大于前第30根收盤價，反手多TIME>=1458&&REF(BKVOL,1)>0&&SKVOL=0&&C<REF(C,30),SP(BKVOL);//14:58當(dāng)有多單，當(dāng)收盤價小于前第30根收盤價，反手空TIME>=1458&&BKVOL>0&&SKVOL=0&&SS1>0,BK(SS2);//有多頭持倉，新手?jǐn)?shù)大于0，增開多TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL>0&&SS1>0,SK(SS2);//有空頭持倉，新手?jǐn)?shù)大于0，增開空TIME>=1458&&BKVOL>0&&SKVOL=0&&SS1<0,SP(ABS(SS2));//有多頭持倉，新手?jǐn)?shù)小于0，賣平多TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL>0&&SS1<0,BP(ABS(SS2));//有空頭持倉，新手?jǐn)?shù)小于0，買平空CLOSEKLINE(1,120);//收盤前最后一根K線提前60秒走完TRADE_AGAIN(60);//含有該函數(shù)的非過濾模型中,同一指令行可以連續(xù)出60
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- 文華技術(shù)人員：
可以參考如下寫法：
FD:=ABS(C-REF(C,1))/REF(C,1);//K線漲跌幅度DD:=REF(ISDOWN,2)&&REF(ISDOWN,1)&&ISUP&&FD<MIN(REF(FD,1),REF(FD,2))*1/2;//跌頓的定義,由三根K線形成的組合，第一根K線為下跌綠線，第二根為下跌綠線，第三根為上漲紅線，且第三根K線幅度<前兩根K線幅度較小者*1/2ZD:=REF(ISUP,2)&&REF(ISUP,1)&&ISDOWN&&FD<MAX(REF(FD,1),REF(FD,2))*1/2;//漲頓的定義, 由三根K線形成的組合，第一根K線為上漲紅線，第二根為上漲紅線，第三根為下跌綠線，且第三根K線幅度<前兩根K線幅度較大者*1/2 MBX:=(H-O)>=4*(O-C)&&ISDOWN;//墓碑線:(高-開)>=4(開-收), 且K線為綠線 FMBX:=(O-L)>=4*(C-O)&&ISUP;//反向墓碑線: (開-低)>=4(收-開),且K線為紅線ST:=(C-O)/O;//實(shí)體部分幅度=(當(dāng)根收盤-當(dāng)根開盤)/當(dāng)根開盤DYX1:= ST>=0.03;//大陽線指實(shí)體部分>=3%DYX2:= ST<=-0.03;//大陰線DYBDY1:=DYX1&&C-REF(O,1)>=0&&(C/REF(O,1)-1)<=0.005&& ABS(O/REF(C,1)-1)<=0.005;//大陽伴大陰指是大陽線，0<（收盤-前一根開盤）/前一根開盤<=0.5%;|（開盤-前一根收盤）/前一根收盤|<=0.5%DYBDY2:=DYX2&&C-REF(O,1)<0&&C/REF(O,1)-1>=-0.005&& ABS(O/REF(C,1)-1)<=0.005;//大陰伴大陽TKDK:=ISUP&&REF(ISUP,1)&&(REF(O,1)-REF(C,2))/REF(C,2)<=-0.02;// 跳空低開雙陽線,第一根K線為紅線，第二根K線為紅線，且第一根K線跳空幅度<=-2%TKGK:ISDOWN&&REF(ISDOWN,1)&&(REF(O,1)-REF(C,2))/REF(C,2)>=0.02;// 跳空高開雙陰線,第一根K線為綠線，第二根K線為綠線，且第一根K線跳空幅度>=2%QDO:=IF(OPI>REF(OPI,1),20,IF(OPI<REF(OPI,1),-10,0));//持倉量大于前一根，信號強(qiáng)度20，小于前一根，-10，其余為0QDV:=IF(V>REF(V,1),20,IF(V<REF(V,1),-10,0));// 成交量大于前一根，信號強(qiáng)度20，小于前一根，-10，其余為0DDQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DD,30,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DD,-15,0)); //跌頓做多時信號強(qiáng)度為30，做空時信號強(qiáng)度為-15ZDQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL&&ZD=0,-15,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&ZD,30,0)); //漲頓做多時信號強(qiáng)度為-25，做空時信號強(qiáng)度為30MBXQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&MBX,-25,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&MBX,45,0)); //墓碑線做多時信號強(qiáng)度為-25，做空時信號強(qiáng)度為45FMBXQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&FMBX,45,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&FMBX,-25,0)); //反向墓碑線做多時信號強(qiáng)度為45，做空時信號強(qiáng)度為-25DYX1QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYX1,35,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYX1,-20,0)); //大陽線做多時信號強(qiáng)度為35，做空時信號強(qiáng)度為-20DYX2QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYX2,-20,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYX2,35,0)); //大陰線做多時信號強(qiáng)度為-20，做空時信號強(qiáng)度為35DYBDY1QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYBDY1,55,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYBDY1,-30,0)); //大陽伴大陰做多時信號強(qiáng)度為55，做空時信號強(qiáng)度為-30DYBDY2QD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&DYBDY2,-30,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&&DYBDY2,55,0)); //大陰伴大陽做多時信號強(qiáng)度為-30，做空時信號強(qiáng)度為55TKDKQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&TKDK,65,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&& TKDK,-35,0)); //跳空低開雙陽做多時信號強(qiáng)度為65，做空時信號強(qiáng)度為-35TKGKQD:=IF(BKVOL>0&&SKVOL=0&&TKGK,-35,IF(BKVOL=0&&SKVOL>0&& TKGK,65,0)); //跳空高開雙陰做多時信號強(qiáng)度為-35，做空時信號強(qiáng)度為65QD1:= QDO+QDV+DDQD+ZDQD+MBXQD+FMBXQD+DYX1QD+DYX2QD+DYBDY1QD+DYBDY2QD+TKDKQD+TKGKQD,NODRAW;//初始信號強(qiáng)度50,否則為每根信號強(qiáng)度之和TJAA1:=(REF(ISLASTBP,1)&&SKVOL=0||REF(ISLASTSP,1)&&BKVOL=0);XHQD:IF(REF(NOT(ISLASTBK)&&NOT(ISLASTSK)&&NOT(ISLASTSP)&&NOT(ISLASTBP),1)||TJAA1,50,IF(REF(XHQD,1)+QD1>=200,200,REF(XHQD,1)+QD1)),NODRAW;XHQD2:IF(XHQD<0,0,IF(XHQD=0,REF(XHQD,1),IF(XHQD>200,200,XHQD)));//上面信號強(qiáng)度范圍在（0,200）SS:INTPART((MONEYTOT*XHQD2*0.02/UNIT)/C),NODRAW;//算手?jǐn)?shù)，一個信號強(qiáng)度對應(yīng)0.02倍杠桿SS1:INTPART((MONEYTOT*XHQD2*0.02/UNIT)/C)-INTPART(REF(SS,1));SS2:IF(XHQD2<200&&SS1<>0,SS1,IF(XHQD2=200&&XHQD2<>REF(XHQD2,1),SS1,0));TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&C>REF(C,30),BK(SS);//14:58當(dāng)收盤價大于前第30根收盤價，買開多TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL=0&&C<REF(C,30),SK(SS);TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL>0&&C>REF(C,30),BP(SKVOL);//14:58當(dāng)有空單，當(dāng)收盤價大于前第30根收盤價，反手多TIME>=1458&&REF(BKVOL,1)>0&&SKVOL=0&&C<REF(C,30),SP(BKVOL);//14:58當(dāng)有多單，當(dāng)收盤價小于前第30根收盤價，反手空TIME>=1458&&BKVOL>0&&SKVOL=0&&SS1>0,BK(SS2);//有多頭持倉，新手?jǐn)?shù)大于0，增開多TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL>0&&SS1>0,SK(SS2);//有空頭持倉，新手?jǐn)?shù)大于0，增開空TIME>=1458&&BKVOL>0&&SKVOL=0&&SS1<0,SP(ABS(SS2));//有多頭持倉，新手?jǐn)?shù)小于0，賣平多TIME>=1458&&BKVOL=0&&SKVOL>0&&SS1<0,BP(ABS(SS2));//有空頭持倉，新手?jǐn)?shù)小于0，買平空CLOSEKLINE(1,60);TRADE_AGAIN(60);//含有該函數(shù)的非過濾模型中,同一指令行可以連續(xù)出60
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- 文華客服：
老師您改過的程序是正確的，謝謝，我還想問一下我是把程序加載到白糖指數(shù)上，下單是下的白糖1505合約，現(xiàn)在手?jǐn)?shù)計(jì)算是用白糖指數(shù)的收盤價來算的，怎么樣能變成用白糖1505合約的收盤價來計(jì)算手?jǐn)?shù)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
手?jǐn)?shù)的計(jì)算是根據(jù) 指數(shù)數(shù)據(jù)來算的
這個無法改變的
只能加載到白糖1505合約來計(jì)算下
- 網(wǎng)友回復(fù)：
老師麻煩您再看一下1樓的程序我放到白糖上運(yùn)行，起始時間是從昨天開始，為什么今天收盤的時候監(jiān)控K線圖中昨天的SS指標(biāo)沒有了，導(dǎo)致今天SS2也沒有計(jì)算結(jié)果
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