請問后臺程式化策略用固定時間間隔模式如何實現(xiàn)K線走完再開倉?
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2016年07月13日
- 咨詢內(nèi)容：
我的策略平倉是用固定時間間隔模式，價格達到就止損。但是開倉需要K線走完再開，這個如何寫？
- 金字塔客服：
一般都是用ref的形式，比如你的開倉條件是c>o,那么就改成ref(c>o,1)
- 用戶回復：
比如下面的代碼如何改寫？if duo and islastbar then begin tbuy(1,手數(shù),mkt); endif kong and islastbar then begin tbuyshort(1,手數(shù),mkt); end if l<=tENTERPRICE-z*s and tENTERBARS>0 then begin tsell(1,手數(shù),mkt); end if h>=tENTERPRICE+z*s and tENTERBARS>0 then BEGINtsellshort(1,手數(shù),mkt); end
- 網(wǎng)友回復：
用ref(c>o,1)這種條件不能達到我的思路，我的意思是說，開倉是要等K線走完了，再開，平倉的話，只要條件達到，即時就平倉。這個能實現(xiàn)嗎？
- 網(wǎng)友回復：
或者說，模型是用K線走完模式，但是平倉需要用固定時間間隔模式，價格偏離成本一定波動就即時平倉，這個如何寫
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