盈利系數:盈利交易次數-虧損交易次數/交易次數。
這個解釋里確實有問題,應該是上面的算法
另一個問題,待會由我同事來解決,請耐心等待~
夏普率 英文名字 sharp ratio
基本原理 : 平均收益除以收益的標準差,衡量收益的穩定性的重要參數。
夏普率=(平均報酬率/報酬率標準差)×期間調整因子
調整因子那個可以先忽略
平均報酬率=把每次交易的收益加起來除以交易的次數
公式表示為
Rf 是 國債的平均收益率,這里可以忽略了
例如,每一次交易的盈虧為: 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100
平均值為: 0.0067
標準差為: 0.0242
夏普率為: 平均值/標準差 = 0.2752
衡量每一次交易盈利的波動幅度
理論上,大家都喜歡穩定的盈利
例如,每一次都賺1%,那么波動就是0
這樣,夏普率就會很高
[此貼子已經被作者于2011-6-23 17:07:23編輯過]