進(jìn)行數(shù)據(jù)回測(cè)的時(shí)候，怎么獲取持倉(cāng)量
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年08月18日
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因?yàn)檫@時(shí)候，賬戶函數(shù)是沒(méi)用的。我開(kāi)始用了一個(gè)辦法，就是自己設(shè)一個(gè)全局變量來(lái)計(jì)算持倉(cāng)量，但問(wèn)題是，有的時(shí)候雖然提交了交易申請(qǐng)，但是可能會(huì)沒(méi)有成交（數(shù)據(jù)回測(cè)同樣可能出現(xiàn)無(wú)法成交，即使掛單的買入價(jià)格比收盤價(jià)還高了2跳），就會(huì)出現(xiàn)全局變量計(jì)數(shù)的矛盾。我想問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題：
1.怎么在回測(cè)的時(shí)候準(zhǔn)確得到持倉(cāng)量？
2.在回測(cè)的時(shí)候，那些情況可能出現(xiàn)調(diào)用了buy函數(shù)，但是沒(méi)有成交？我感覺(jué)不是價(jià)格的原因，因?yàn)橐呀?jīng)用了非常高的掛單價(jià)來(lái)進(jìn)行買入了（也試過(guò)用低一些的掛單價(jià)）。
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1?？梢詫⒃瓉?lái)的全局變量改為讀寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)或文件的方式，且鍵名使用date+time的方式，這樣可以回測(cè)取到相應(yīng)的值 。
2，回測(cè)是不可能知道有沒(méi)有成交的。。不成交的可能性很多，價(jià)格是一個(gè)主要的。其它的對(duì)手盤，異常情況等
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小米 發(fā)表于 2016-5-16 15:58
1?？梢詫⒃瓉?lái)的全局變量改為讀寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)或文件的方式，且鍵名使用date+time的方式，這樣可以回測(cè)取到相應(yīng)的 ...
關(guān)鍵是如果不知道買單是否成交，所以就沒(méi)辦法正確的對(duì)持倉(cāng)量進(jìn)行記錄了
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smallbox 發(fā)表于 2016-5-16 16:18
關(guān)鍵是如果不知道買單是否成交，所以就沒(méi)辦法正確的對(duì)持倉(cāng)量進(jìn)行記錄了 ...
是呀。。即然要使用A函數(shù)的記錄，需要自己想辦法來(lái)確保記錄的有效性呢。
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