回測設置中的最大損失問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2017年06月03日
- 咨詢內容：
在做圖表回測的時候發現這樣一個問題，就是我在圖標上的止損設置和在代碼上的止損設置的幅度都一樣大，都為0.2%，但是結果卻最后執行止損的時候的結果卻完全不一樣，
所以想問問是否是回測設置里最大損失的設置有點跟我們的理解不同，一般而言，在代碼上：空頭虧損:= IF( HOLDING<0,(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100,0);
多頭虧損:= IF( HOLDING>0,(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100,0);
IF HOLDING>0 AND 多頭虧損<-0.2 THEN BEGIN
多頭止損: SELL(1,0,MARKET);
END
IF HOLDING<0 AND 空頭虧損<-0.2 THEN BEGIN
空頭止損: SELLSHORT(1,0,MARKET);
END
這樣子設置是在收盤價觸及止損線時下一個周期止損平倉，但是在回測設置里卻不同？
比如說盤中當根K線還沒走完時其某個價位觸及了止損線，就立即在下個周期平倉止損？？
希望各位老師幫我解答下，回測設置那里具體是是什么價位觸及了止損線就平倉
- 金字塔客服：
此主題相關圖片如下：o%bv@7%au{}tz2jwzf2fwm.png
- 用戶回復：
也是開倉價的0.2%。但是，那其中的某點差異來說，回測設置里有可能最高價/最低價/開盤價就觸發這個最大損失；但是您代碼中只是寫了close，用close來計算虧損幅度。兩者在回測時根本不一樣的。
所以，請不要使用 出場規則 那個選項。有能力編寫代碼，盡可能在代碼中實現。
- 網友回復：
用MARKET下單的話，回測設置里的是觸發后下個周期的開盤價成交嗎
- 網友回復：
是的，詳細您可以參看 該函數的解釋說明。
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