主力換月的問題。
作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年01月04日
-
咨詢內(nèi)容：
?我看到文華財(cái)經(jīng)提供了
-
咨詢內(nèi)容：TRADE_OTHER ?來當(dāng)主力換月的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)移倉(cāng)的功能。
-
咨詢內(nèi)容：這個(gè)很不錯(cuò)。
-
咨詢內(nèi)容：
-
咨詢內(nèi)容：但是這個(gè)是針對(duì)倉(cāng)位。
-
咨詢內(nèi)容：
-
咨詢內(nèi)容：主力換月還有些其他影響，比如，我有個(gè)邏輯，5根k線連跌后，接下來考慮10根k線連漲。那么程序的邏輯就是第一階段驗(yàn)證5根連跌，第二階段驗(yàn)證10根連漲。
-
咨詢內(nèi)容：
-
咨詢內(nèi)容：但是如果我在驗(yàn)證5根連跌k線后，主力換月了，下一刻的品種其實(shí)已經(jīng)是另外一個(gè)月的合約了。此時(shí)就時(shí)舍棄掉第一階段的驗(yàn)證，在新的主力合約上重新開始驗(yàn)證第一階段5根連跌k線。這種情況，就需要我去判斷哪一根k線是換月的k線。
-
咨詢內(nèi)容：
-
咨詢內(nèi)容：請(qǐng)問下，這種邏輯 文華財(cái)經(jīng)上有什么好的方案么。
?
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
您用的是MQ版本，
可以使用MQ軟件的主連鏈回測(cè)功能，
直接根據(jù)對(duì)應(yīng)當(dāng)期主力合約直接判斷信號(hào)，
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：主連鏈機(jī)制：?
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：http://www.wenhua.com.cn/popwin/zhulianlian.htm?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
??來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員： 參考這個(gè)函數(shù)：MainContract，可以取到當(dāng)前的主力合約，這就可以取到上次換月的時(shí)間了?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
??來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：編寫參考：
?
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
??來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：SettingTrade_Other:AUTO;VarsNumeric CC;BeginCC=BarsLast(MainContract(0)<>MainContract(1));PlotNumeric("CC",CC);End?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員：
?
?
?來源: www.kzuj.com.cn
-
文華客服：
?
嗯。剛好接著問下。
比如IF1709 IF1710 構(gòu)成主力連續(xù)。我策略在IF1709上 ?某個(gè)時(shí)間，比如20170910日得到了一個(gè)signal1=true的情況，然后行情繼續(xù)，主力合約切換到了IF1710。然后在20171008日，if close>open and??signal1=true ?這個(gè)條件滿足了。然后做具體的邏輯。但是其實(shí)???我根據(jù)? 這個(gè)IF1709合約上算出來的signal1=true 再做下一步的邏輯就是錯(cuò)誤的。
那么關(guān)于主連鏈，我很疑惑，是不是主力在換月后，所有的過去邏輯都要在IF1710合約上重新算一遍了，如果重算一遍，在20171008日前??signal1 為true，為false 都按照真實(shí)算的情況來。
如果能這樣，那就不必 讓策略師去找那個(gè)bar是換月的bar。
?
-
網(wǎng)友回復(fù)：
核實(shí)一下：您的思路是想將1709合約上的開平條件移到1710合約上嗎？是想知道在哪個(gè)時(shí)間換月嗎？
?
-
網(wǎng)友回復(fù)：
?如果 平臺(tái)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)了該功能。那么就不用策略師來控制了，如果平臺(tái)沒有實(shí)現(xiàn)該功能，那么就需要提供換月標(biāo)記，然后由策略師來根據(jù)換月標(biāo)記來重置某些信號(hào)。
打印本文
關(guān)閉窗口