文華模型回測之敏感性測試了解模型脾性
作者：佚名 來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2018年02月13日
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模型的效果受很多因素影響，如滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi)、杠桿倍數(shù)等，我們將模型的這種特性稱之為模型的敏感性。敏感性小的模型是更穩(wěn)定、更好的模型。
我們將模型的敏感性繪制成圖表，就可更直觀的分析出模型的優(yōu)劣。例如在分析滑點(diǎn)對模型收益率的影響時(shí)，用橫坐標(biāo)表示滑點(diǎn)，縱坐標(biāo)表示收益率，很明顯滑點(diǎn)對收益率影響小的模型是更優(yōu)的模型。
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如下圖所示，這是一個盈利的模型,也許40.92%的勝率和8.44%的最大回撤會讓我們覺得這個模型還算可以，但這一定是一個好模型么？
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讓我們從一個二維關(guān)系去審視這個模型，看一下滑點(diǎn)和收益之間的關(guān)系：從下圖可很明顯的看出，滑點(diǎn)每增大一點(diǎn)，收益率就會大幅下降；當(dāng)滑點(diǎn)為2個最小變動價(jià)位的時(shí)候模型已經(jīng)失去了盈利能力。而實(shí)際交易的時(shí)候，我們很難做到0滑點(diǎn)，這個模型也就很難盈利。 |
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分析報(bào)告得到的是各衡量指標(biāo)的獨(dú)立數(shù)據(jù)，而敏感性測試可告訴我們一些重要指標(biāo)的變化對盈利、勝率等的影響，讓我們深度了解模型的脾性。 |
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來源
程序化久久
www.kzuj.com.cn?
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如下圖所示，是如何進(jìn)行敏感性測試
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