percenttrailing止盈語句代碼如下：

[IntrabarOrderGeneration=true];
input:target(10),Percent(30);//,BS(NumericSimple);

vars:intrabarpersist mp(0),intrabarpersist flagB(0),intrabarpersist flagS(0), intrabarpersist valueh(0),intrabarpersist valuel(999999);

once cleardebug;
mp=marketposition;
if mp<>mp[1] then
begin?
? ? ? ? valueh=0;
? ? ? ? valuel=999999;
? ? ? ? flagb=0;
? ? ? ? flags=0;
end;

if mp>0 and valueh<=h then
valueh=h;

if mp<0 and valuel>=l then
valuel=l;

if (mp>0 and valueh-entryprice>target) then
flagB=1;
if mp<0 and entryprice-valuel>target then
flags=1;?


if mp=1 and flagB=1 then
sell("L_trailing") next bar at valueh-Percent*(valueh-entryprice)/100 stop;


if mp=-1 and flagS=1 then
buytocover("S_trailing") next bar at??valuel+percent*(entryprice-valuel)/100 stop;


我在實際使用時遇到了一個情況：市場價格變動太快，導(dǎo)致止盈指令發(fā)出后沒有成交。
我的訴求是用at market的方式下單，請問老師應(yīng)該如何改動上述語句才能達(dá)到目的，謝謝！

（來自舊論壇客戶，spacehk）

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@evenrich

非bar內(nèi)模式，非精細(xì)資料歷史回測沒有問題！

但是這段代碼在非bar內(nèi)模式下有一個小問題：因為非bar內(nèi)模式下，策略的計算是每根bar收盤時進(jìn)行的，并且判斷委托單執(zhí)行條件是否滿足，而這段代碼中是需要判斷多頭開倉以來的最高價與進(jìn)場價之差是否大于目標(biāo)價格（以多頭為例），然后再委托追蹤止損單，但是對“多頭開倉以來的最高價與進(jìn)場價之差是否大于目標(biāo)價格”不會太及時，因為這個條件可能在bar的形成過程中就滿足了，導(dǎo)致判斷延遲。

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當(dāng)然可以的，帖子”MC回測邏輯及條件單（包括set關(guān)鍵字）的執(zhí)行邏輯“中有詳細(xì)介紹哦

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當(dāng)然可以的，帖子”MC回測邏輯及條件單（包括set關(guān)鍵字）的執(zhí)行邏輯“中有詳細(xì)介紹哦