全市場回測

選股回測檢驗的是選股公式的效果，而全市場回測是使用一個完整的交易策略針對市場上的合約進(jìn)行高速回測，檢驗交易模型的有效性，并根據(jù)收益率效果優(yōu)選交易合約。

1、案例：MA組合策略全市場回測

并不是所有的合約都適合做程序化交易，每個合約的趨勢性和活躍度不同，在進(jìn)行程序化交易時，首要任務(wù)就是要根據(jù)業(yè)績和趨勢性強(qiáng)弱篩選適合的合約。

如下圖，是以滬深A(yù)股合約為樣本數(shù)據(jù)，篩選出MA金死叉策略收益率在30%以上的合約作為程序化備選合約。

如上圖，全市場回測根據(jù)收益率大小選出趨勢性、收益性俱佳的合約。投資者也可以將優(yōu)選的合約保存到籃子中，加載收益模型進(jìn)行批量回測，進(jìn)一步優(yōu)中選優(yōu)。（來源 www.kzuj.com.cn ）

關(guān)鍵字：AUTOFINANCING 啟用按需自動入金方式

注：使用全市場回測時， 必須在模型公式中寫入AUTOFINANCING 函數(shù)。

按需自動入金方式規(guī)則：?
1、模型中含有該函數(shù)，回測和模組中資金使用量按需自動入金，參數(shù)設(shè)置中設(shè)置的資金分 配量無效。?
2、首次賬戶入金為首次開倉所需要的資金，如下次開倉時可用資金不足，則賬戶再次入金， 按所需補(bǔ)齊不足部分資金。

編寫示例：
??MA5:MA(C,5);
??MA10:MA(C,10);
??CROSSUP(MA5,MA10),BK(100);
??CROSSDOWN(MA5,MA10),SP(100);
??AUTOFINANCING;//啟用自動入金方式

2、調(diào)用方法

如下圖，是全市場回測的調(diào)用方式。