琢磨程序化四年了，各位高手幫看看這個策略怎么樣？
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2019年04月28日
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咨詢內容：
本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 22:52 編輯
策略說明：
1、5分鐘、15分鐘全自動化趨勢交易模型；
2、適合絕大多數流動性較強的品種如：ZC、SM、PP、TA、RB、J、i、JM 、CF、RU、NI、HC、MA、CS、JD
3、該策略不依賴于某一品種的具體特征
4、因為特別討厭參數優化，所以所有品種使用同一參數
5、使用語言C、Matlab
? ?現僅以部分品種做一個簡單的測試報告：
手續費：??交易所10倍左右
滑點：? ? 開倉和平倉各設置兩個滑點
? ? 交易手數：每個品種每周期各一手
RE: 琢磨程序化四年了，大家幫看看這個策略怎么樣？
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TB技術人員：
本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 21:01 編輯
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TB客服：
本帖最后由 suninsky 于 2017-12-8 21:01 編輯
周期：5、15分鐘周期
年化收益：117313.21? ???最大回撤：-97290.00? ?? ?? ???夏普比率：1.8763??
盈利比率：39.88? ?? ?? ?? ? 盈虧比：4.89
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網友回復：
各位高手如果能看出什么不足的地方給指出一下啊，夏普比率才1.6左右，我看很多軟件比如文華夏普比率動不動就80多，不知為啥？
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網友回復：
本帖最后由 suninsky 于 2017-12-9 07:36 編輯
這么久也沒人評論呢？為了學習量化，我自學了很多語言和知識
我目前想換工作，投了很多公司量化研究的崗位，已經連續投了一個月了，竟然沒有一家公司讓我去面試
難道我的程序化模型存在很大的問題？還是你們那些做量化的公司個個做量化的人都是大牛啊 |
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