-
咨詢內容：
老師麻煩問一下，①求X的N日指數加權移動平均值用哪個函數表達，②求X的N周期的線型回歸的斜率用哪個函數表達，謝謝??
?
?來源:CXH99.COM
-
TB技術人員：
老師麻煩解答一下，①求X的N日指數加權移動平均值用哪個函數表達，②求X的N周期的線型回歸的斜率用哪個函數表達，謝謝??
?
-
TB客服：
①XAverage(X,N)
②LinearRegSlope(X,N)
?
-
網友回復：
CTAquant 發表于 2019-11-11 09:38
①XAverage(X,N)
②LinearRegSlope(X,N)
①XAverage(X,N)是計算12周期以來的收盤價的指數平均值;不是N加權移動平均值，還有就是②LinearRegSlope是收盤價的線性回歸斜率值；和N周期的線型回歸的斜率，效果是一樣嗎，看似簡單，實則不是這樣，謝謝回復
?
-
網友回復：
先給你一個①的解決方案。趁今早有時間，編了指數移動平均的算法，做成了公式應用 - 交易策略，可以直接用在K線圖上檢驗。沒有做成函數，你可以根據自己的需求改成函數。- Params
- ? ? ? ? Numeric Length(30);
- ? ? ? ? Numeric Weight(1);
- Vars
- ? ? ? ? NumericSeries EWMAValue;
- ? ? ? ? Numeric lambda;
- Begin
- ? ? ? ? // 計算前Length周期內Bar的移動平均值（SMA），作為初始EWMA值
- ? ? ? ? If (CurrentBar == 0)
- ? ? ? ? ? ? ? ? EWMAValue = Close;
- ? ? ? ? Else If(CurrentBar <= Length)
- ? ? ? ? ? ? ? ? EWMAValue = (EWMAValue[1]*(Length-Weight)+Close*Weight)/Length;
- ? ? ? ?
- ? ? ? ? // 計算加權移動平均值（EWMA）
- ? ? ? ? lambda = 2/(1+Length);
- ? ? ? ? If(CurrentBar > Length)
- ? ? ? ? ? ? ? ? EWMAValue = Close*lambda + EWMAValue[1]*(1-lambda);
- ? ? ? ? PlotNumeric("EWMA",EWMAValue);
- End
復制代碼 |
打印本文
關閉窗口