請教:請問以下代碼是否會造成信號閃爍,及重復發單等問題
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2020年11月18日
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咨詢內容：
本帖最后由 guanghui1999 于 2020-5-27 15:59 編輯
請教以下問題：
1、下面代碼是否會信號閃爍，包括在Tick線上、分鐘線上，或小時線上，或日線上使用；如果去掉 If(Data0.Vol>0 && Data1.Vol>0)，是否信號閃爍的可能性大大增加。
2、是否會重復發單？
? ? 5月26日實盤的情況（用了下面代碼）：
? ? 用日巴交易，兩個商品（IC2006和IC2009），用了開盤價判斷（是公式里的Price用了開盤價，但已在上面If語句中用成交量>0作了限制），9點30分有交易信號：Data0（IC2006）看空，Data1(IC2009)看多(用的同一個圖表，Data0和Data1各交易2手)，但我沒開TB，所以沒有交易。我25日的持倉：Data0是2手多，Data1是2手空。我在5月26日下午約14：44開啟了此策略的自動交易（日巴上），正常應該是平Data0的2手多，并開2手空倉，同時平Data1的2手空，并開2手多倉。但實際情況卻是：沒有平倉動作，Data0開了4手空，Data1開了4手多（見附圖11和22的成交委托記錄，都是同一時間成交。在TB“當日成交”里也看了是同一策略同一時間委托的）。
3、委托為什么會延遲？
? ? 5月27日，還是用日巴交易，正常應在9:30.00.000產生委托，為什么委托時間延后約4秒這么多？（請見截圖33和44）我回看了當天的Tick數據，9：30：00：000時這兩個商品都是有Tick，也有成交量的，（到底是哪造成的延遲呢？）
4、以下代碼是否還有其他問題，如因為是兩個商品，Tick不一定同時到來，可能會出現延遲問題，或就算Tick同時到來，但有一個沒有成交量，也會出問題等，請您幫助指正。如沒有問題，也請您幫確認下。
5、集合競價和小節休息過濾是否寫得對，對策略委托發單時間有影響嗎？還有必要寫入策略嗎？
以下是可能出問題的代碼，其中A和B是根據歷史巴數據計算出來的，能保證A>=B，且在當前巴是不變的：
// 集合競價和小節休息過濾
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(Data0.Vol>0 && Data1.Vol>0)
{
? ???Price=Data0.Open*3+Data1.Open*2;
? ? ? ?
? ?? ?If(Price>A)
? ?? ? {
? ?? ?? ?? ?If(Data1.MarketPosition<>1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data1.Buy(Lots1, Data1.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ? ? ?? ?? ? If(Data0.MarketPosition<>-1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data0.SellShort(Lots0, Data0.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ?? ? }Else
? ?? ? If(Price<B)
? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ? If(Data1.MarketPosition<>-1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data1.SellShort(Lots1, Data1.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ? ? ?? ?? ? If(Data0.MarketPosition<>1)
? ? ? ?? ?? ? {
? ? ? ?? ?? ?? ???Data0.Buy(Lots0, Data0.Open);
? ? ? ?? ?? ? }
? ?? ? }
}
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