portfolio對(duì)象的持倉(cāng)變化問題
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2020年12月28日
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咨詢內(nèi)容：
def handle_bar(context):??
? ??print('新的一天開始了')??? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#讀取portfolio? ? print('當(dāng)前空頭持倉(cāng)為%d'%portfolio.sell_quantity)? ? print('當(dāng)前多頭持倉(cāng)為%d'%portfolio.buy_quantity)? ? if close[-1]>sg[-1] and close[-2]<=sg[-2]:? ? ? ? print('符合平空開多')? ? ? ? if portfolio.sell_quantity>0:? ? ? ? ? ? print('有空頭持倉(cāng)，平空')? ? ? ? ? ? buy_close(context.s1,"market", volume=portfolio.sell_quantity,serial_id = 1)#空頭平倉(cāng)? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#平空之后讀portfolio? ? ? ? ? ? print('買平后空頭持倉(cāng)為%d'%portfolio.sell_quantity)#輸出顯示空頭持倉(cāng)已經(jīng)變?yōu)?? ? ? ? if portfolio.buy_quantity == 0:? ? print('無(wú)多頭持倉(cāng)，開多')?? ? ? ? ? ? buy_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 2)#多頭開倉(cāng)? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#開多后讀portfolio? ? ? ? ? ? print('多開后多頭持倉(cāng)為%d'%portfolio.buy_quantity)#輸出顯示多頭持倉(cāng)依然為零，不應(yīng)該為1嗎？? ?? ? if close[-1]<xg[-1] and close[-2]>=xg[-2]:? ? ? ? if portfolio.buy_quantity>0:? ? ? ? ? ? print('有多頭持倉(cāng)，平多')? ? ? ? ? ? sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 3)? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)? ? ? ? ? ? print('平多后多頭持倉(cāng)為%d'%portfolio.buy_quantity)? ? ? ? if portfolio.sell_quantity == 0:? ? ? ? ? ? print('無(wú)空頭持倉(cāng)，開空')? ?? ? ? ? ? ? sell_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 4)? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)? ? ? ? ? ? print('開空后空頭持倉(cāng)為%d'%portfolio.sell_quantity)? ? print('當(dāng)天結(jié)束了')
def after_trading(context):? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)? ? print('收盤空頭%d'%portfolio.sell_quantity)? ? print('收盤多頭%d'%portfolio.buy_quantity)#盤后顯示多頭持倉(cāng)為1? ? pass
上文是平倉(cāng)反手代碼片段，在handle_bar(context)中，平倉(cāng)指令發(fā)出，持倉(cāng)馬上歸零，但是反手開倉(cāng)指令發(fā)出后，持倉(cāng)不能正確顯示，依然為零，必須要在after_trading(context)中，才能正確顯示為1.請(qǐng)教這是機(jī)制問題，還是我的代碼有問題？
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?來源: CXH99.COM
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金字塔客服：
你是回測(cè)還是實(shí)盤運(yùn)行？回測(cè)時(shí)候下單后不是立即成交的，如果你handle_bar只執(zhí)行了一次，那么那一次下單后持倉(cāng)是不會(huì)變化的
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用戶回復(fù)：
無(wú)論是回測(cè)還是實(shí)盤都不可能下單后立馬就能在持倉(cāng)中體現(xiàn)的。
單子總有到交易所撮合交易的過程
[此貼子已經(jīng)被作者于2020/11/15 19:21:57編輯過]
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網(wǎng)友回復(fù)：
我是日線級(jí)別回測(cè)，handle_bar每天執(zhí)行一次。我的測(cè)試結(jié)果，如果是平倉(cāng)語(yǔ)句，持倉(cāng)馬上就會(huì)發(fā)生變化，這個(gè)似乎是虛擬持倉(cāng)變化，跟是否成交沒關(guān)系。但是對(duì)于開倉(cāng)語(yǔ)句，在之后handle_bar中任何位置GET_PORTFOLIO，都不會(huì)有持倉(cāng)變化。只有在當(dāng)日AFTER_TRADING方法中
GET_PORTFOLIO，持倉(cāng)才會(huì)會(huì)發(fā)生變化。
所以問題一，
PORTFOLIO對(duì)象中的持倉(cāng)是虛擬持倉(cāng)，還是實(shí)際持倉(cāng)，回測(cè)和實(shí)盤有何區(qū)別？
問題二：無(wú)論是虛擬持倉(cāng)還是實(shí)際持倉(cāng)，開倉(cāng)和平倉(cāng)語(yǔ)句之后的持倉(cāng)變化時(shí)機(jī)是不同的，如上文所述，這個(gè)我反復(fù)測(cè)試過，難以理解。
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網(wǎng)友回復(fù)：
你日線執(zhí)行一次自然會(huì)有這個(gè)問題，因?yàn)槟闳站€程序相當(dāng)于只執(zhí)行一次那么在執(zhí)行下單動(dòng)作后，馬上輸出持倉(cāng)這個(gè)時(shí)候持倉(cāng)是沒有變化的。這個(gè)如果實(shí)盤你應(yīng)該能理解回測(cè)的話也一樣，不同于圖表策略那種回測(cè)，python這個(gè)回測(cè)他在下單瞬間是沒有持倉(cāng)的
你如果實(shí)盤的話，用固定間隔一直去執(zhí)行程序，那么可能第一次執(zhí)行下單，等后面幾秒后執(zhí)行時(shí)候持倉(cāng)就會(huì)發(fā)生變化了
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