tbquant回測時期貨合約交易單位改變之后，回測有重大bug
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2020年12月28日
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咨詢內容：
tbquant回測時期貨合約交易單位改變之后，回測有重大bug。
1、多品種回測的時候，發現纖維板的凈值特別高。
2、去圖形上看了下，似乎是一筆交易造成的
3、看了下交易記錄，確實是一筆交易造成的，價格變動特別大，從60+到1200+,接近20倍的漲幅，幾乎不可能。
4、去查了下，纖維板在這個附近是不是有什么變動，發現改規則了，每個合約的交易單位有了變化，所以，價格有了一個突然的變化。
5、如圖是wind上纖維板的指數價格，確實有了一個突然的增加
6、那么問題來了，實際交易的時候，這種交易單位發生調整的，難道會造成交易者盈利的突然變化？肯定不會。推測實際交易中，會根據合約前后交易單位的變化，調整交易者持倉的手數，使得實際的交易不受到影響。
顯然，tbquant沒有做這個調整，造成了可能存在重大的盈利和虧損。
歷史上，有好幾次的這種事件，交易所調整交易單位，不知道，是不是都存在這種情況？纖維板交易不活躍，大家幾乎不做，但是RU、FU、PB這樣的，曾經調整過交易單位的，是不是受到影響了呢？
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