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新合約成交量正常超出當前主力合約。即符合換月主要標準,同時正常情況下,成交量超出時,持倉量基本也會正常超出或者接近持平。所以現在同時使用持倉量輔助參照判斷。
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而4月份前后,因為疫情影響。各個品種的換月規律均不規律,所以根據持倉量的作為參照的權重增加(換月更為謹慎),以保證換月的正常,避免異常交易量產生兩個合約交替成為連續合約的不良影響。
[此貼子已經被作者于2020/7/30 13:51:52編輯過]?
?來源:程序化久久網( www.kzuj.com.cn )
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持倉量正常超出或者接近持平。換月品種都需要人工確認審核。以保證換月的穩定性。存在一定的主觀因素。
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[此貼子已經被作者于2020/7/30 15:20:17編輯過]