請教如何在分筆周期正確跨合約引用委托價
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2021年03月13日
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咨詢內(nèi)容：
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想跨用STKINDIex跨合約引用數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)將合約參數(shù)設(shè)置為本合約，對比出來的數(shù)據(jù)很多差異，請問使用STKINDIex函數(shù)哪里出錯了嗎？
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?來源: www.kzuj.com.cn
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金字塔客服：
你說的差異在哪里？你說圖上顯示的白線和黃線嗎？ 打開當(dāng)日分筆數(shù)據(jù)核對看下委買委賣價呢？
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用戶回復(fù)：
白線是直接askprice得到的委托價，這條線就是分別數(shù)據(jù)里的數(shù)據(jù)，黃線是用STKINDIex指定參數(shù)合約代碼與主圖一致代碼間接引用的委托價，本來是要跨合約引用，我先引用了主圖本合約代碼測試看到出來的數(shù)據(jù)不一致。正常應(yīng)是黃白完全重合的。
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網(wǎng)友回復(fù)：
函數(shù)是按時間對齊方式引用，但是如果同一個時間點有2個分筆，會默認(rèn)使用該時間點最后一個分筆作為引用的價格，所以會出現(xiàn)和實際的如下圖：
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網(wǎng)友回復(fù)：
原來如此。我覺得這個分筆數(shù)據(jù)報價時間是不是應(yīng)該考慮優(yōu)化一下，按毫秒?yún)^(qū)分出來。如果是level2的數(shù)據(jù)一秒四筆，不是會差更多，分析高頻率的策略很不利。
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