TBquant回測結(jié)果的一些指標(biāo)計算存在問題，如最大回撤率
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2021年12月05日
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咨詢內(nèi)容：
如圖所示：使用400萬初始保證金，最大回撤值為77.7萬的情況下，按照咱們的計算標(biāo)準(zhǔn)：77.7/400=19.4%，沒有達(dá)到夸張的101.76%吧！！！
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?來源:CXH99.COM
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TB技術(shù)人員：
最大回撤率: 幾何 最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點。
不是與初始資金進(jìn)行計算的
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TB客服：
關(guān)于最大回測的對比。
附件中profitdetail是使用tbquant得到的歷史凈值、動態(tài)權(quán)益等信息（一個csv文件）；
在tbquant的計算中，出現(xiàn)如下的結(jié)果：
我使用python自己單獨計算相應(yīng)的回測值：
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網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2019-9-30 11:30
最大回撤率: 幾何 最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點。
不是與初始資金進(jìn)行計算的
那就更小了啊，下面是我自己計算的，只有12%多些
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網(wǎng)友回復(fù)：
quant_yunjinqi 發(fā)表于 2019-9-30 11:43
那就更小了啊，下面是我自己計算的，只有12%多些
?最大回撤率（ 算術(shù)） 最大凈值回撤
? 最大回撤率 （幾何 ）最大凈值回撤/ 回撤前的凈值高點
仔細(xì)看了你的圖表是選擇的是算術(shù)算法。。那么應(yīng)該是第一條的內(nèi)容 。
請注意，是凈值，不是凈利潤。。你圖表上所看到的凈值是4.xx的那個數(shù)值 。 |
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