主力指數 合約換月的問題 很重要
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2023年04月09日
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咨詢內容：
??發現主力和指數回測都有問題，主力換月會導致巨大的跳空缺口；指數換月實際上和主力是一樣的，但是巨大的價差被平滑的加上去了，實際上這個價差收益并不存在。
可否做一個連續， 以主力為基礎，當換月的時候就讓之前的價格自動減去價差，這樣就不會有跳空缺口 ， 類似股票的 復權，這樣就可以完美的解決換月導致的不真實上漲和下跌的情況。
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?來源:CXH99.COM
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TB技術人員：
實盤正好遇到這個問題，目前好像據說沒辦法解決
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TB客服：
這個問題，我以前問過版主，直接根據換月規則就可以解決。遠期合約的持倉量＞當前主力合約的持倉量*1.1
這個問題在代碼主體內，任意不嵌套的位置寫幾個代碼就可以解決了。
判斷持倉量的k線周期越小控制的越精確。怎么跨周期調用數據參見開發指南。
具體語句代碼，自己查找幫助文件。
if（持倉量[-1]＞持倉量*1.1）
{
if(持多倉）平多倉；
if(持空倉）平空倉；
}
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網友回復：
oh yeah
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網友回復：
yazhoubao 發表于 2019-3-19 07:18
這個問題，我以前問過版主，直接根據換月規則就可以解決。遠期合約的持倉量＞當前主力合約的持倉量*1.1
這 ...
你好，我在回測和實盤都遇到這個問題，能詳細說下怎么解決么，萬分感謝
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