回測應選擇連續數據還是指數數據
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2023年04月16日
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咨詢內容：
我在做數據回測的時候用連續數據和指數數據以及當月合約的差別非常大，用指數數據是一個非常好策略但是用連續數據卻非常差甚至虧損，而且用當時主力合約測試結果都不一樣。非常不明白，求解。
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?來源:CXH99.COM
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TB技術人員：
這幾個數據是不一樣的，測試出來的效果自然就不同了。
指數數據是當前時期全部的交易合約加權平均而計算得到的數據，其中以持倉量與成交量占較大的權重比例。
連續數據是用不同時期當時的主力合約數據剪切接拼而組成。換月的標準為：當天收盤后判斷若新合約的持倉量大于原主力的1.1倍，則第二天開始以新合約的數據作為當前連續合約的數據。
當前主力數據的前期數據連接的是前一年對應月份合約的數據。
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TB客服：
ample 發表于 2013-10-9 10:33
這幾個數據是不一樣的，測試出來的效果自然就不同了。
指數數據是當前時期全部的交易合約加權平均而計算得 ...
但是測出的效果差的太遠，以那個為標準呢
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網友回復：
QQ651585003 發表于 2013-10-9 12:31
但是測出的效果差的太遠，以那個為標準呢
這個沒有規定標準哦，根據自己的情況確定
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網友回復：
我喜歡用指數,它沒有跳空缺口 |
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