十種日內(nèi)趨勢(shì)跟蹤的系統(tǒng)交易方法
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年12月08日
| |
- 交易只需要解決這么三個(gè)問題：第一：何時(shí)進(jìn)場(chǎng)？第二：每次下多少手？第三：何時(shí)出場(chǎng)？
一、百變?nèi)f能的十種入場(chǎng)模式
E1：RANGE BREAK
波動(dòng)區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動(dòng)幅度的一定百分比，來觸發(fā)當(dāng)日的趨勢(shì)交易，如果昨
天的波動(dòng)幅度是異常的，應(yīng)當(dāng)對(duì)該波動(dòng)幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保持合理性。
E2：菲阿里四價(jià)
昨天高點(diǎn)，昨天低點(diǎn)，昨天收盤，今天開盤，可并稱為菲阿里四價(jià)，它是由日本期貨冠
軍菲阿里實(shí)盤采用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決
定了其在實(shí)際交易中，還大量結(jié)合應(yīng)用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、
支撐線。
E3：空中花園{程序化交易}
開盤突破，是最快的一種入場(chǎng)方式，當(dāng)然出錯(cuò)的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還
是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢(shì)可能運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)，我們發(fā)現(xiàn)這種入場(chǎng)在當(dāng)天開盤高開或低
開時(shí)更為有效。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”，有幸的是
，聽說西蒙斯在早期也曾經(jīng)應(yīng)用過類似的交易策略。
E4：橫盤突破
較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論
三買三賣等，較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢(shì)線、圓孤頂?shù)住⑵煨汀⒘庑巍⑷切?br />
等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢(shì)之后是盤整，盤整之后是趨勢(shì)，橫盤突破的交易策略，
充分體現(xiàn)了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：
周期跨度、波動(dòng)幅度。
E5：基于固定百分比幅度的轉(zhuǎn)向交易
該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內(nèi)突破交
易策略。相對(duì)而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能會(huì)受制于品種價(jià)格區(qū)域的變化而變遷，
基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平發(fā)生巨
變。
E6：HANS123
作為外匯市場(chǎng)上廣為流傳的一種突破交易策略，HANS123以其簡(jiǎn)捷的開盤后N根K線（分鐘
）的高低點(diǎn)突破，作為交易信號(hào)觸發(fā)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場(chǎng)較早的交易模式，配
套價(jià)格包括帶、時(shí)間確認(rèn)、波動(dòng)幅度要求等項(xiàng)過濾技術(shù)、或可提高其勝算。
E7：日均ATR波動(dòng)性突破
我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動(dòng)性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們將更愿意去賭日內(nèi)波動(dòng)的
方向朝著這個(gè)已經(jīng)完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準(zhǔn)，可以是開盤價(jià)，也可
以是日內(nèi)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。{程序化交易}
E8：ORB失敗突破
ORB交易最早于1988年由美國基金經(jīng)理托比提出，它通過衡量開盤價(jià)與最高價(jià)、最低價(jià)距
離的取小者，為失敗突破幅度，后市一旦超出這個(gè)幅度，就認(rèn)為真正的突破。在實(shí)際應(yīng)
用過程中，早評(píng)的突破、窄幅波動(dòng)日后的突破，可以作為有效的過濾條件。
E9：分時(shí)均價(jià)黃線
在此我無意討論其它均線系統(tǒng)的日內(nèi)表現(xiàn)，分時(shí)均價(jià)黃線，因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟
件的內(nèi)置分時(shí)走勢(shì)圖中，因而，就交易策略的自我實(shí)現(xiàn)預(yù)言而論，它的地位格外突出，
醒目。
E10：日內(nèi)ATR波動(dòng)性突破
與E7不同，E10更側(cè)重于短期市場(chǎng)波動(dòng)率的變化評(píng)估，波動(dòng)性突破，在一定程度上具備適
應(yīng)市場(chǎng)的功能，在實(shí)際應(yīng)用于適應(yīng)不同市場(chǎng)環(huán)境的能力更強(qiáng)。
二、日內(nèi)趨勢(shì)交易的過濾技術(shù)
雖然我們的出發(fā)點(diǎn)是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢(shì)的不連續(xù)性。因而，過濾技術(shù)，
其實(shí)是從事日內(nèi)趨勢(shì)交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。
F1：波動(dòng)性過濾
F2：價(jià)格包絡(luò)帶過濾
F3：時(shí)間確認(rèn)過濾
F4：交易次數(shù)過濾
F5：日間時(shí)過濾
F6：周間日過濾
F7：系統(tǒng)策略組合過濾
三、百變?nèi)f能的出場(chǎng)分散化戰(zhàn)略
會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師傅。事實(shí)上，我們經(jīng)常會(huì)遇到出場(chǎng)策略上的糾結(jié)困擾。出早
的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實(shí)上，沒有任何一種出場(chǎng)策略，是可以
讓你永遠(yuǎn)占便宜的。在高度隨機(jī)的日內(nèi)交易中，我們能夠做的事情只有承認(rèn)無知，并實(shí)
施分散化戰(zhàn)略，以求得平滑在各種走勢(shì)下的資金總體曲線。
O1：固定初始止損、利潤目標(biāo)止盈
O2：固定初始止損+跟蹤止盈（點(diǎn)數(shù)、幅度）
O3：不動(dòng)如山的SAR拋物線出場(chǎng)
O4：固定初始止損+利潤回撤百分比
O5：固定初始止損+定時(shí)平倉（收盤前平倉）
O6：隨機(jī)出場(chǎng)
O7：對(duì)稱的反向交易信號(hào)出場(chǎng)
打印本文
關(guān)閉窗口