關于模型回測的問題
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2024年10月22日
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咨詢內容：
?老師好！用同一個模型分別在德指主連 和德指DAX指03上進行回測，結果是大相徑庭，結果完全不一樣，不知道是什么原因？謝謝！
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
?沒有可比性，
?來源:程序化99
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文華技術人員：德指主連?
?來源:程序化99
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文華技術人員：
?來源:程序化99
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文華技術人員：?是歷史德指主力合約拼接產生的，是虛擬合約，?來源:程序化99
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文華技術人員：DAX指03是具體合約，?來源:程序化99
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文華技術人員：
?來源:程序化99
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文華技術人員：
二者k線圖不同，回測結果不能比較的。
?來源:程序化99
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文華技術人員：
?來源:程序化99
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文華技術人員：您回測外盤合約長期情況,您模型增加TRADE_OTHER('UTO';回測主連合約即可。?
?來源:程序化99
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文華技術人員：
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?來源: www.kzuj.com.cn
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文華客服：
?老師好！關鍵是在相同的時間進行的，按道理不應該不一樣？
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網友回復：
?提供兩次回測的模型和回測報告上半部分截圖，我們看下。
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網友回復：
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MA1:MA(C,5);
MA2:MA(C,10);
//CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BPK;
//CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SPK;
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
BKVOL>0 && C<=BKPRICE-10*MINPRICE,CLOSEOUT; //多單虧損10點時止損；
SKVOL>0 && C>=SKPRICE+10*MINPRICE,CLOSEOUT; //空單虧損10點時止損；
BKPRICE;
SKPRICE;
BKVOL>0 && C<=BKPRICE+2*MINPRICE && BKHIGH>=BKPRICE+5*MINPRICE,CLOSEOUT;
SKVOL>0 && C>=SKPRICE-2*MINPRICE && SKLOW<=SKPRICE-5*MINPRICE,CLOSEOUT;?
ISLASTKLINE=1,CLOSEOUT;
CLOSEKLINE(1,10);
SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);
TRADE_OTHER('UTO'; //*自動轉換合約(外盤測試用);
AUTOFILTER;
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