有感于1.24上60點(diǎn)，下100點(diǎn)的IF行情 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 受傷的小魚 于 2013-1-26 18:41 編輯
出于對(duì)“小周期噪音太多”的“認(rèn)知”，前段時(shí)間我停掉了兩個(gè)MIN3和一個(gè)師傅給我的MIN5的程序。
以至于在1.24這樣的大波動(dòng)行情里，一個(gè)IF的帳戶只賺到8000塊!!!!而盤后打開那三個(gè)圖表時(shí)是這樣的結(jié)果 - TB技術(shù)人員：
本帖最后由 受傷的小魚 于 2013-1-26 18:54 編輯
以至于不得不對(duì)自己的“認(rèn)知”反省一下，但我也不知道該怎么反省，還是把那個(gè)SBTL的當(dāng)時(shí)的想法以所謂“開發(fā)”的過程寫一寫吧！也以此來(lái)"紀(jì)念"1.24這樣的行情
最初寫這個(gè)程序就是哪天在TB網(wǎng)校里聽一個(gè)老師說(shuō)到啥“三兵探路”，我就簡(jiǎn)單的理解為“紅三兵”和“黑三兵”，顧名思義就是三個(gè)K線的組合。
于是回到技術(shù)分析的趨勢(shì)定義上:
“連續(xù)三根陽(yáng)線”代表多頭趨勢(shì)生成
“連續(xù)三根陰線”代表空頭趨勢(shì)生成
反映到對(duì)行情的理解上，上漲過程很可能會(huì)經(jīng)歷三個(gè)陽(yáng)線，下跌過程也一樣！
Vars
Numeric offs;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
IF (c[1]>o[1] and c[2]>o[2] and c[3]>o[3]) Buy(0,open+offs);
IF (c[1]<o[1] and c[2]<o[2] and c[3]<o[3]) SellShort(0,open-offs);
End
- TB客服：
本帖最后由 受傷的小魚 于 2013-1-26 19:26 編輯
受傷的小魚 發(fā)表于 2013-1-26 18:45
以至于不得不對(duì)自己的“認(rèn)知”反省一下，但我也不知道該怎么反省，還是把那個(gè)SBTL的當(dāng)時(shí)的想法以所謂“開發(fā) ...
那經(jīng)歷4個(gè)，是不是能更有效的確認(rèn)呢?5個(gè)，6個(gè)呢？？
嘿嘿，交給計(jì)算機(jī)去"擬合"吧！
Params
Numeric NB(4);
Vars
Numeric offs;
Numeric i;
Numeric ls;
Numeric lsv(0);
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
for i=1 to nb
{
IF (O[I]>c[I]) LS=-1;
if (O[I]==C[I]) LS==0;
IF (O[I]<C[I]) LS=1;
LSv=LSV+LS;
}
{
IF (LSV==0-nb) SellShort(0,OPEN-offs);
if (LSV==nb) Buy(0,OPEN+offs);
}
End
- 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 受傷的小魚 于 2013-1-26 19:18 編輯
受傷的小魚 發(fā)表于 2013-1-26 18:55
那經(jīng)歷4個(gè)，是不是能更有效的確認(rèn)呢?5個(gè)，6個(gè)呢？？
嘿嘿，交給計(jì)算機(jī)去優(yōu)化吧！
Params
哈，哈，原來(lái)四兵確實(shí)比三兵有效！！！！
先來(lái)“分析”一下測(cè)試報(bào)告吧！
凈利潤(rùn) 1250872.44 494409.32 756463.12
總盈利 4792273.28 2250277.75 2541995.53
總虧損 (3541400.84) (1755868.42) (1785532.42)
總盈利/總虧損 1.35 1.28 1.42
交易手?jǐn)?shù) 1962 981 981
盈利比率 42.81% 41.18% 44.44%
盈利手?jǐn)?shù) 840 404 436
虧損手?jǐn)?shù) 1122 577 545
持平手?jǐn)?shù) 0 0 0
平均利潤(rùn) 637.55 503.99 771.11
平均盈利 5705.09 5569.99 5830.26
平均虧損 (3156.33) (3043.10) (3276.21)
平均盈利/平均虧損 1.81 1.83 1.78
雖說(shuō)1%%的測(cè)試成本已經(jīng)高于實(shí)際成本了，但實(shí)盤1個(gè)滑點(diǎn)其實(shí)是不夠的，而且我這還是基于IF000的測(cè)試！
面對(duì)1962次交易，平均利潤(rùn)只有600的結(jié)果，是不是應(yīng)該再去做些“擬合”呢？？？？再看一下圖表分析吧！ - 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 受傷的小魚 于 2013-1-26 19:22 編輯
受傷的小魚 發(fā)表于 2013-1-26 19:06
哈，哈，原來(lái)四兵確實(shí)比三兵有效！！！！
先來(lái)“分析”一下測(cè)試報(bào)告吧！
凈利潤(rùn) 1250872.44 494409.32 75 ...
最大的浮虧45000，超過20000的浮虧次也有1X次，就簡(jiǎn)單從行情發(fā)展的角度理解一下這是怎么產(chǎn)生的吧!先不管他是空頭交易還是多頭交易，應(yīng)該是多頭持倉(cāng)過程中，一直沒有走出4個(gè)陰線以至于越虧越多！空頭則也一樣！
那么是不是加個(gè)止損？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會(huì)員登錄/注冊(cè)