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模型策略源碼：runmode:0; variable:stopline=0; entrylongcond:=ref(high,1)>ref(high,2) and ref(high,2)>ref(high,3) and ref(low,2)entryshortcond:=ref(low,1)ref(high,3) and ref(low,2) atr:=3*ma(tr,15); hh:=ref(high,1); ll:=ref(low,1); if holding=0 then begin if entrylongcond then begin buy(1,1,limitr,open); stopline=:enterprice-atr; end if entryshortcond then begin buyshort(1,1,limitr,open); stopline:=enterprice+atr; end end if holding>0 and enterbars>=1 then begin if hh-atr>stopline then stopline:=hh-atr; if low<=stopline then sell(1,holding,limitr,min(open,stopline)); end if holding<0 and enterbars>=1 then begin if ll+atr stopline:=ll+atr; if high>=stopline then sellshort(1,holding,limitr,max(open,stopline)); end 盈虧:asset-500000,noaxis,coloryellow,linethick2;
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源碼解析：

輸出RUNMODE:0
輸出 VARIABLE:STOPLINE=0
ATR賦值:3*真實波幅的15日簡單移動平均
HH賦值:昨日最高價
LL賦值:昨日最低價
 邏輯判斷 HOLDING=0 THEN BEGIN 邏輯判斷 ENTRYLONGCOND THEN BEGIN BUY(1,1,LIMITR,開盤價)
輸出 STOPLINE=:ENTERPRICE-ATR
 END 邏輯判斷 ENTRYSHORTCOND THEN BEGIN BUYSHORT(1,1,LIMITR,開盤價)
STOPLINE賦值:ENTERPRICE+ATR
STOPLINE賦值:HH-ATR
 邏輯判斷 最低價<=STOPLINE THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,開盤價和STOPLINE的較小值)
STOPLINE賦值:LL+ATR
 邏輯判斷 最高價>=STOPLINE THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,開盤價和STOPLINE的較大值)
輸出 END 盈虧:ASSET-500000,NOAXIS,畫黃色,線寬為2