交易系統(tǒng)分成三部分：

1.      數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。利用金字塔插件實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)行情的存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)。需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)包括：秒級(jí)tick數(shù)據(jù)(主力合約達(dá)到2筆/s)和分鐘級(jí)的K線數(shù)據(jù)及合約最新的價(jià)格。把tick數(shù)據(jù)保存到tickTable表中，把K線保存到KLineTable表中，把最新價(jià)格保存到lastPriceTable表中。三個(gè)表中的字段及其意義見(jiàn)附錄。

2.      決策部分。紐銀方面根據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息進(jìn)行決策，決策結(jié)果保存到指令表OrderTable中。

3.      下單及反饋。金字塔根據(jù)指令表OrderTable中的信息發(fā)出指令，并把持倉(cāng)信息更新到持倉(cāng)表PositionTable中。

tickTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時(shí)間

格式為YYYYMMDDHHmmSS

年月日時(shí)分秒

NowPrice

float

最新價(jià)

NowVolume

float

現(xiàn)手

TotalVolume

float

總持倉(cāng)量

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

BuyVolume

float

買(mǎi)一量

BuyPrice

float

買(mǎi)一價(jià)

SellVolume

float

賣(mài)一量

SellPrice

float

賣(mài)一價(jià)

KlineTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時(shí)間

格式為YYYYMMDDHHmm

年月日時(shí)分

OpenPrice

float

開(kāi)盤(pán)價(jià)

ClosePrice

float

收盤(pán)價(jià)

HighPrice

float

最高價(jià)

LowPrice

float

最低價(jià)

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

LastPriceTable中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

TradeTime

string

時(shí)間

格式為YYYYMMDDHHmmSS

年月日時(shí)分秒

NowPrice

float

最新價(jià)

NowVolume

float

現(xiàn)手

Volume

float

成交量

Amount

float

成交額

BuyVolume

float

買(mǎi)一量

BuyPrice

float

買(mǎi)一價(jià)

SellVolume

float

賣(mài)一量

SellPrice

float

賣(mài)一價(jià)

OrderTable表中字段：

字段名

字段類型

意義

其它

AccountID

string

賬戶

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Action

string

操作類型

“Insert”表示掛單

“Cancel”表示撤單

PriceType

BYTE

價(jià)格類型

0限價(jià)單

1市價(jià)單

2停損單

3限價(jià)停損單

LmtPrice

float

掛單價(jià)格

StopPrice

float

停止價(jià)

Volume

float

下單手?jǐn)?shù)

Direction

BYTE

交易方向

0買(mǎi)

1賣(mài)

Offset

BYTE

開(kāi)平標(biāo)志

0開(kāi)倉(cāng)

1平倉(cāng)

Hedge

BYTE

套保標(biāo)志

0投機(jī)

1保值

PostionTable中的字段：

AccountID

string

賬戶

InstrumentID

string

合約代碼

“ZJIF05”表示中金所的IF05

Direction

BYTE

持倉(cāng)方向

0買(mǎi)持

1賣(mài)持

以上的設(shè)計(jì)部分包含的參考信息如下：

基于金字塔平臺(tái)下開(kāi)發(fā)C++交易策略

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=11548

利用數(shù)據(jù)庫(kù)擴(kuò)充金字塔的數(shù)據(jù)存放及分析能力

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=401&page=2  

此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20120516212159.jpg

思路非常好，實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)能不能說(shuō)說(shuō)呢。

如果只是想使用數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行簡(jiǎn)單的計(jì)算，使用Sql Server就很好了，我也實(shí)現(xiàn)了，不知道使用Matlab的優(yōu)勢(shì)在哪里呢？

這個(gè)構(gòu)思很猛啊~

對(duì)于真正懂算法的人來(lái)說(shuō)

matlab就是個(gè)軍火庫(kù)啊