為何組合測(cè)試比單個(gè)模型盈利高好多 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年08月17日 點(diǎn)擊數(shù)：
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有兩個(gè)模型，組合起來(lái)年盈利率是單個(gè)測(cè)試的高7倍，反正我不信，有高手說(shuō)說(shuō)其中的緣故？？
- 文華技術(shù)人員：
總的資金量估計(jì)不同
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參考5樓回復(fù)
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還有老師 補(bǔ)充數(shù)據(jù)里面怎么沒(méi)有5分鐘的和15分鐘的啊 只有 30分鐘 一小時(shí) 一天 一周 一月的
- 網(wǎng)友回復(fù)：
1樓：組合測(cè)試的收益率，是單個(gè)模型的收益率的7倍，會(huì)不會(huì)可能是其中一個(gè)模型的收益率過(guò)低，而出現(xiàn)綜合收益相對(duì)更高呢？還是資金，測(cè)試的時(shí)間跨度問(wèn)題引起模型的組合收益高呢？
4樓：5,15分鐘的數(shù)據(jù)是由1分鐘數(shù)據(jù)合成的，您使用1分鐘周期補(bǔ)充后重載數(shù)據(jù)選擇5或15分鐘周期即可。
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